PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VONG с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VONGVOOG
Дох-ть с нач. г.11.28%12.64%
Дох-ть за 1 год42.21%36.35%
Дох-ть за 3 года12.74%10.30%
Дох-ть за 5 лет18.46%15.69%
Дох-ть за 10 лет15.88%14.44%
Коэф-т Шарпа3.012.87
Дневная вол-ть14.76%13.28%
Макс. просадка-32.72%-32.73%
Current Drawdown-0.63%-0.69%

Корреляция

0.97
-1.001.00

Корреляция между VONG и VOOG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VONG и VOOG

С начала года, VONG показывает доходность 11.28%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 12.64%. За последние 10 лет акции VONG превзошли акции VOOG по среднегодовой доходности: 15.88% против 14.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
673.96%
581.77%
VONG
VOOG

Сравнение акций, фондов или ETF


Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Сравнение комиссий VONG и VOOG

VONG берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VOOG в 0.10%.

VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VONG c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
3.01
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
2.87

Сравнение коэффициента Шарпа VONG и VOOG

Показатель коэффициента Шарпа VONG на текущий момент составляет 3.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOG равному 2.87. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VONG и VOOG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.01
2.87
VONG
VOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONG и VOOG

Дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности VOOG в 0.87%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.67%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%1.28%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.87%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%1.46%

Просадки

Сравнение просадок VONG и VOOG

Максимальная просадка VONG за все время составила -32.72%, примерно равная максимальной просадке VOOG в -32.73%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VONG и VOOG


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.63%
-0.69%
VONG
VOOG

Волатильность

Сравнение волатильности VONG и VOOG

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) составляет 3.90%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что VONG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.90%
4.16%
VONG
VOOG