PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONG с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONG с VOOG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VONG returned 18.37%/yr vs 17.95%/yr for VOOG. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VONG charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.

Доходность

Сравнение доходности VONG и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VONG показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 8.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VONG имеют среднегодовую доходность 18.37%, а акции VOOG немного отстают с 17.95%.

VONG

1 день
-0.15%
1 месяц
-4.14%
С начала года
1.40%
6 месяцев
-0.13%
1 год
16.17%
3 года*
21.82%
5 лет*
12.99%
10 лет*
18.37%

VOOG

1 день
-0.40%
1 месяц
-2.42%
С начала года
8.28%
6 месяцев
6.74%
1 год
24.39%
3 года*
25.30%
5 лет*
13.96%
10 лет*
17.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONG и VOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		1.40%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		8.28%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%

Correlation

The correlation between VONG and VOOG is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.97

The correlation between VONG and VOOG has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VONG и VOOG

Секторы
VONG
VOOG

Технологии

54.1%
52.6%

Потребительский циклический сектор

12.5%
9.0%

Коммуникационные услуги

12.0%
16.7%

Здравоохранение

6.9%
5.7%

Промышленность

4.9%
5.7%

Финансовые услуги

4.8%
8.2%

Потребительский защитный сектор

2.5%
1.0%

Коммунальные услуги

1.0%
0.4%

Недвижимость

0.4%
0.5%

Энергетика

0.4%
0.1%

Сырьевые материалы

0.3%
0.3%

Технологии

VONG
54.1%
VOOG
52.6%

Потребительский циклический сектор

VONG
12.5%
VOOG
9.0%

Коммуникационные услуги

VONG
12.0%
VOOG
16.7%

Здравоохранение

VONG
6.9%
VOOG
5.7%

Промышленность

VONG
4.9%
VOOG
5.7%

Финансовые услуги

VONG
4.8%
VOOG
8.2%

Потребительский защитный сектор

VONG
2.5%
VOOG
1.0%

Коммунальные услуги

VONG
1.0%
VOOG
0.4%

Недвижимость

VONG
0.4%
VOOG
0.5%

Энергетика

VONG
0.4%
VOOG
0.1%

Сырьевые материалы

VONG
0.3%
VOOG
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с QQQMVONG с IWFVONG с VONEVONG с MGKVONG с VTI
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с VGTVOOG с QQQVOOG с FSPGXVOOG с SPYG

Доходность на риск

VONG vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONG c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VONGVOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.45

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
2.00

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

1.79

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.25

7.05

-3.81

VONG vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONG на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONG и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VONG и VOOG

Максимальная просадка VONG за все время составила -32.72%, примерно равная максимальной просадке VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONG и VOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONGVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.72%

-32.73%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.23%

-13.71%

-2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.27%

-22.18%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-32.73%

+0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

-32.73%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.96%

-5.86%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-4.96%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

3.47%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VONG и VOOG

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) составляет 6.02%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что VONG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONGVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

7.24%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

13.81%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

17.00%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.45%

21.38%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

20.81%

+0.10%

Сравнение комиссий VONG и VOOG

VONG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VOOG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONG и VOOG

Дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности VOOG в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.47%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.46%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, VONG and VOOG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOOG has higher volatility (7.24%) compared to VONG (6.02%). In terms of maximum drawdown, VONG dropped -32.72% vs VOOG's -32.73%.

On 10-year performance, VONG leads with 18.37% vs 17.95% for VOOG. On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VONG has been the lower-risk option at 6.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VONG has performed better with a 18.37% return vs 17.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for VOOG.

VONG has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.46% for VOOG.

VONG is categorized as Large Cap Growth Equities, while VOOG is S&P 500. VONG tracks Russell 1000 Growth Index, while VOOG tracks S&P 500 Growth Index. Their fees differ too: 0.06% for VONG and 0.07% for VOOG.

VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONG и VOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор