Сравнение VONG с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
VONG и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VONG или VOOG.
Основные характеристики
VONG | VOOG | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 11.28% | 12.64% |
Дох-ть за 1 год | 42.21% | 36.35% |
Дох-ть за 3 года | 12.74% | 10.30% |
Дох-ть за 5 лет | 18.46% | 15.69% |
Дох-ть за 10 лет | 15.88% | 14.44% |
Коэф-т Шарпа | 3.01 | 2.87 |
Дневная вол-ть | 14.76% | 13.28% |
Макс. просадка | -32.72% | -32.73% |
Current Drawdown | -0.63% | -0.69% |
Корреляция
Корреляция между VONG и VOOG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VONG и VOOG
С начала года, VONG показывает доходность 11.28%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 12.64%. За последние 10 лет акции VONG превзошли акции VOOG по среднегодовой доходности: 15.88% против 14.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий VONG и VOOG
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VONG c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 3.01 | ||||
Vanguard S&P 500 Growth ETF | 2.87 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VONG и VOOG
Дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности VOOG в 0.87%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.67% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% | 1.28% |
Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.87% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% | 1.28% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок VONG и VOOG
Максимальная просадка VONG за все время составила -32.72%, примерно равная максимальной просадке VOOG в -32.73%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VONG и VOOG
Волатильность
Сравнение волатильности VONG и VOOG
Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) составляет 3.90%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что VONG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.