Сравнение BALCX с ANCFX
BALCX (American Funds American Balanced Fund Class C) and ANCFX (American Funds Fundamental Investors Class A) are both mutual funds - BALCX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds, while ANCFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by American Funds. Over the past 10 years, BALCX returned 9.35%/yr vs 14.90%/yr for ANCFX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. BALCX charges 1.31%/yr vs 0.59%/yr for ANCFX.
Доходность
Сравнение доходности BALCX и ANCFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALCX показывает доходность 9.64%, что значительно ниже, чем у ANCFX с доходностью 15.14%. За последние 10 лет акции BALCX уступали акциям ANCFX по среднегодовой доходности: 9.35% против 14.90% соответственно.
BALCX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 3.91%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 10.20%
- 1 год
- 24.04%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 9.35%
ANCFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.89%
- С начала года
- 15.14%
- 6 месяцев
- 16.14%
- 1 год
- 34.54%
- 3 года*
- 26.09%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- 14.90%
Сравнение доходности по годам BALCX и ANCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALCX American Funds American Balanced Fund Class C | 9.64% | 17.58% | 14.00% | 12.97% | -12.77% | 14.87% | 10.06% | 17.66% | -4.09% | 14.02% |
ANCFX American Funds Fundamental Investors Class A | 15.14% | 24.21% | 22.73% | 25.86% | -16.66% | 22.43% | 14.92% | 27.07% | -8.13% | 22.80% |
Correlation
The correlation between BALCX and ANCFX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2001 г. | 0.95 |
The correlation between BALCX and ANCFX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALCX vs. ANCFX — Ранг доходности на риск
BALCX
ANCFX
Сравнение BALCX c ANCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BALCX | ANCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.47 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 3.33 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.67 | 15.41 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALCX | ANCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | 2.58 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.89 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.84 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.64 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок BALCX и ANCFX
Максимальная просадка BALCX за все время составила -40.88%, что меньше максимальной просадки ANCFX в -53.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALCX и ANCFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALCX | ANCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.88% | -53.29% | +12.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -10.66% | +3.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.77% | -17.97% | +7.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.22% | -25.07% | +5.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.38% | -33.93% | +11.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -7.32% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 2.30% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALCX и ANCFX
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) составляет 2.66%, в то время как у American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что BALCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALCX | ANCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 3.68% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.86% | 10.82% | -3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.71% | 13.75% | -5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.48% | 16.80% | -6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.67% | 17.73% | -7.06% |
Сравнение комиссий BALCX и ANCFX
BALCX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии ANCFX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALCX и ANCFX
Дивидендная доходность BALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что меньше доходности ANCFX в 7.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANCFX American Funds Fundamental Investors Class A | 7.43% | 8.54% | 8.90% | 5.80% | 4.98% | 10.97% | 2.61% | 6.91% | 9.31% | 7.28% | 4.71% | 6.08% |
BALCX American Funds American Balanced Fund Class C | 6.93% | 7.61% | 6.37% | 1.54% | 1.53% | 3.60% | 3.68% | 2.79% | 4.67% | 4.17% | 3.51% | 4.81% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, BALCX and ANCFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ANCFX has higher volatility (3.68%) compared to BALCX (2.66%). In terms of maximum drawdown, BALCX dropped -40.88% vs ANCFX's -53.29%.
BALCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BALCX и ANCFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор