Сравнение BAICX с VTCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).
BAICX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 апр. 2008 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности BAICX и VTCLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAICX и VTCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | -0.86% | 11.53% | 7.19% | 9.24% | -12.42% | 6.61% | 6.34% | 13.61% | -3.78% | 8.79% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | -4.05% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 31.47% | -4.98% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, BAICX показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции BAICX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 4.94% против 13.99% соответственно.
BAICX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 4.94%
VTCLX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAICX и VTCLX
BAICX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.
Доходность на риск
BAICX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск
BAICX
VTCLX
Сравнение BAICX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAICX | VTCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.98 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.50 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.52 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 7.35 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAICX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.98 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.64 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.77 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.50 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между BAICX и VTCLX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAICX и VTCLX
Дивидендная доходность BAICX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности VTCLX в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | 5.93% | 6.26% | 5.85% | 4.20% | 4.21% | 4.90% | 4.07% | 4.69% | 5.28% | 4.60% | 4.71% | 5.34% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.98% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок BAICX и VTCLX
Максимальная просадка BAICX за все время составила -33.29%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAICX и VTCLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAICX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.29% | -55.18% | +21.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -12.20% | +7.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.64% | -24.98% | +7.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.76% | -34.56% | +14.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -6.12% | +2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -7.61% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 2.53% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAICX и VTCLX
Текущая волатильность для BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) составляет 2.48%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что BAICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAICX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 5.42% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.78% | 9.68% | -5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.24% | 18.43% | -12.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.17% | 17.23% | -11.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 18.26% | -12.26% |