Сравнение BAICX с ECAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT).
BAICX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 апр. 2008 г.. ECAT управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BAICX и ECAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAICX и ECAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BAICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | -0.86% | 11.53% | 7.19% | 9.24% | -12.42% | 1.66% |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | -4.58% | 16.64% | 19.96% | 32.36% | -21.90% | -6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, BAICX показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у ECAT с доходностью -4.58%.
BAICX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 4.94%
ECAT
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -4.58%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAICX и ECAT
BAICX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии ECAT в 1.38%.
Доходность на риск
BAICX vs. ECAT — Ранг доходности на риск
BAICX
ECAT
Сравнение BAICX c ECAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAICX | ECAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.49 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 0.78 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.11 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 0.73 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 2.69 | +4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAICX | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.49 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.35 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между BAICX и ECAT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAICX и ECAT
Дивидендная доходность BAICX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности ECAT в 24.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | 5.93% | 6.26% | 5.85% | 4.20% | 4.21% | 4.90% | 4.07% | 4.69% | 5.28% | 4.60% | 4.71% | 5.34% |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 24.82% | 23.00% | 17.44% | 9.14% | 8.94% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BAICX и ECAT
Максимальная просадка BAICX за все время составила -33.29%, примерно равная максимальной просадке ECAT в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAICX и ECAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAICX | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.29% | -32.23% | -1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -12.90% | +7.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -8.44% | +4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -9.40% | +5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 3.53% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAICX и ECAT
Текущая волатильность для BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) составляет 2.48%, в то время как у BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что BAICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAICX | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 6.50% | -4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.78% | 10.60% | -6.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.24% | 17.10% | -10.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.17% | 16.98% | -10.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 16.98% | -10.98% |