Сравнение BAICX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
BAICX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 апр. 2008 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности BAICX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAICX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | -1.72% | 11.53% | 7.19% | 9.24% | -12.42% | 6.61% | 6.34% | 13.61% | -3.78% | 8.79% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.65% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, BAICX показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BAICX имеют среднегодовую доходность 4.85%, а акции CSTAX немного впереди с 4.97%.
BAICX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 4.85%
CSTAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAICX и CSTAX
BAICX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
BAICX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
BAICX
CSTAX
Сравнение BAICX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAICX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.73 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.47 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.23 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 9.16 | -2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAICX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.73 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.57 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.86 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.86 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между BAICX и CSTAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAICX и CSTAX
Дивидендная доходность BAICX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности CSTAX в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | 5.98% | 6.26% | 5.85% | 4.20% | 4.21% | 4.90% | 4.07% | 4.69% | 5.28% | 4.60% | 4.71% | 5.34% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.30% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок BAICX и CSTAX
Максимальная просадка BAICX за все время составила -33.29%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAICX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAICX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.29% | -14.52% | -18.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -2.72% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.64% | -14.52% | -3.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.76% | -14.52% | -5.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -2.48% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -2.37% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 0.66% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAICX и CSTAX
BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что BAICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAICX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 1.32% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.69% | 2.05% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.19% | 3.47% | +2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.16% | 5.16% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.99% | 5.82% | +0.17% |