PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAI с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAI с TLT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

BAI и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 окт. 2024 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности BAI и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAI и TLT

2026 (YTD)20252024
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		-1.05%25.22%8.06%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.07%4.25%-4.39%

Доходность по периодам

С начала года, BAI показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%.

BAI

1 день
5.71%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
-1.80%
1 год
53.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-1.23%
1 год
-1.44%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-5.87%
10 лет*
-1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с BAI:
BAI с DTCRBAI с ACWIBAI с ARMHBAI с CHATBAI с ASMHBAI с DGROBAI с FTEC
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с BNDTLT с EDV

Сравнение комиссий BAI и TLT

BAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.

BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

BAI vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAI
Ранг доходности на риск BAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAI: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAI c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAITLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

-0.13

+1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

-0.10

+2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

0.99

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

-0.06

+3.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.33

-0.13

+8.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAI vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAI на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAI и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAITLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

-0.13

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.26

+0.40

Корреляция

Корреляция между BAI и TLT составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAI и TLT

Дивидендная доходность BAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности TLT в 4.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		1.81%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.53%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок BAI и TLT

Максимальная просадка BAI за все время составила -34.09%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAI и TLT.

Загрузка...

Показатели просадок

BAITLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.09%

-48.35%

+14.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

-9.23%

-6.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.44%

-40.23%

+28.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-13.62%

+6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.17%

4.39%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BAI и TLT

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) имеет более высокую волатильность в 14.66% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что BAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAITLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.66%

3.71%

+10.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.45%

6.61%

+18.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.89%

11.40%

+23.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.51%

15.88%

+18.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.51%

14.93%

+19.58%