Сравнение BAI с TLT
BAI (iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - BAI is a Technology Equities fund actively managed by iShares, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. BAI is actively managed, while TLT is passively managed. Over the past year, BAI returned 97.95% vs 4.93% for TLT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. BAI charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности BAI и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAI показывает доходность 55.29%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.27%.
BAI
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 18.14%
- С начала года
- 55.29%
- 6 месяцев
- 51.89%
- 1 год
- 97.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- -1.80%
- 5 лет*
- -6.31%
- 10 лет*
- -1.66%
Сравнение доходности по годам BAI и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | 55.29% | 25.22% | 8.06% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.27% | 4.25% | -4.39% |
Correlation
The correlation between BAI and TLT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAI vs. TLT — Ранг доходности на риск
BAI
TLT
Сравнение BAI c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAI | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.09 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.07 | 0.65 | +5.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.57 | 1.63 | +14.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAI | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04 | 0.51 | +2.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 0.26 | +1.43 |
Просадки
Сравнение просадок BAI и TLT
Максимальная просадка BAI за все время составила -34.09%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAI и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAI | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.09% | -48.35% | +14.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.22% | -7.58% | -8.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -40.44% | +40.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -13.82% | +6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | 3.04% | +2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAI и TLT
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) имеет более высокую волатильность в 11.32% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что BAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAI | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.32% | 2.76% | +8.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.16% | 6.50% | +19.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.43% | 9.77% | +22.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.06% | 15.87% | +19.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.06% | 14.91% | +20.15% |
Сравнение комиссий BAI и TLT
BAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAI и TLT
Дивидендная доходность BAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности TLT в 4.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | 1.16% | 1.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.59% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
BAI and TLT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAI has higher volatility (11.32%) compared to TLT (2.76%). In terms of maximum drawdown, BAI dropped -34.09% vs TLT's -48.35%.
On 1-year performance, BAI leads with 97.95% vs 4.93% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAI has performed better with a 97.95% return vs 4.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for BAI.
TLT has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 1.16% for BAI.
BAI is categorized as Technology Equities, while TLT is Government Bonds. Their fees differ too: 0.55% for BAI and 0.15% for TLT.
BAI currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAI и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор