PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BAI с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BAI и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAI показывает доходность 55.29%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.27%.


BAI

1 день
-0.40%
1 месяц
18.14%
С начала года
55.29%
6 месяцев
51.89%
1 год
97.95%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TLT

1 день
-0.40%
1 месяц
0.81%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-2.02%
1 год
4.93%
3 года*
-1.80%
5 лет*
-6.31%
10 лет*
-1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAI и TLT


2026 (YTD)20252024
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
55.29%25.22%8.06%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.27%4.25%-4.39%

Correlation

The correlation between BAI and TLT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

BAI vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BAI
Ранг доходности на риск BAI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAI: 8282
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAI c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BAITLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.09

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.07

0.65

+5.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.57

1.63

+14.94

BAI vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAI на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAI и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BAITLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

0.51

+2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.26

+1.43

Просадки

Сравнение просадок BAI и TLT

Максимальная просадка BAI за все время составила -34.09%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAI и TLT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BAITLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.09%

-48.35%

+14.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

-7.58%

-8.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-40.44%

+40.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-13.82%

+6.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

3.04%

+2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BAI и TLT

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) имеет более высокую волатильность в 11.32% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что BAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BAITLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.32%

2.76%

+8.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.16%

6.50%

+19.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.43%

9.77%

+22.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.06%

15.87%

+19.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.06%

14.91%

+20.15%

Сравнение комиссий BAI и TLT

BAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BAI и TLT

Дивидендная доходность BAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности TLT в 4.59%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
1.16%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.59%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы


BAI and TLT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAI has higher volatility (11.32%) compared to TLT (2.76%). In terms of maximum drawdown, BAI dropped -34.09% vs TLT's -48.35%.

On 1-year performance, BAI leads with 97.95% vs 4.93% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAI has performed better with a 97.95% return vs 4.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for BAI.

TLT has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 1.16% for BAI.

BAI is categorized as Technology Equities, while TLT is Government Bonds. Their fees differ too: 0.55% for BAI and 0.15% for TLT.

BAI currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAI и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор