PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAI с TDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAI с TDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BAI (iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF) and TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) are both Technology Equities funds. BAI is actively managed, while TDV is passively managed. Over the past year, BAI returned 92.05% vs 34.50% for TDV. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAI charges 0.55%/yr vs 0.66%/yr for TDV.

Доходность

Сравнение доходности BAI и TDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAI показывает доходность 51.62%, что значительно выше, чем у TDV с доходностью 22.23%.

BAI

1 день
-2.36%
1 месяц
12.75%
С начала года
51.62%
6 месяцев
47.76%
1 год
92.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDV

1 день
-0.70%
1 месяц
7.55%
С начала года
22.23%
6 месяцев
19.99%
1 год
34.50%
3 года*
20.69%
5 лет*
13.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAI и TDV

2026 (YTD)20252024
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		51.62%25.22%8.06%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		22.23%16.05%-1.65%

Correlation

The correlation between BAI and TDV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.70

The correlation between BAI and TDV has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAI и TDV

Секторы
BAI
TDV

Технологии

83.2%
90.2%

Коммуникационные услуги

6.8%

-

Промышленность

6.7%
5.1%

Потребительский циклический сектор

2.6%

-

Здравоохранение

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

4.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BAI
83.2%
TDV
90.2%

Коммуникационные услуги

BAI
6.8%
TDV

-

Промышленность

BAI
6.7%
TDV
5.1%

Потребительский циклический сектор

BAI
2.6%
TDV

-

Здравоохранение

BAI
0.7%
TDV

-

Сырьевые материалы

BAI

-

TDV

-

Потребительский защитный сектор

BAI

-

TDV

-

Энергетика

BAI

-

TDV

-

Финансовые услуги

BAI

-

TDV
4.7%

Недвижимость

BAI

-

TDV

-

Коммунальные услуги

BAI

-

TDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с BAI:
BAI с SMHBAI с CHATBAI с ARTYBAI с AISBAI с SOXXBAI с AIQBAI с TCAI
Часто сравнивают с TDV:
TDV с TDIVTDV с VGTTDV с SMDVTDV с TMDVTDV с BATTTDV с PBDTDV с QQQ

Доходность на риск

BAI vs. TDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAI
Ранг доходности на риск BAI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TDV
Ранг доходности на риск TDV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAI c TDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAITDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.01

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.73

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.34

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.70

3.63

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.56

12.54

+3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAI vs. TDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAI на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа TDV равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAI и TDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAITDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.01

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.75

+0.86

Просадки

Сравнение просадок BAI и TDV

Максимальная просадка BAI за все время составила -34.09%, примерно равная максимальной просадке TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAI и TDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAITDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.09%

-32.78%

-1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

-9.55%

-6.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-1.12%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-5.36%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.94%

2.76%

+3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BAI и TDV

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что BAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAITDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

5.05%

+6.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.29%

12.73%

+13.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.53%

17.25%

+15.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.08%

20.44%

+14.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.08%

23.20%

+11.88%

Сравнение комиссий BAI и TDV

BAI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TDV в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAI и TDV

Дивидендная доходность BAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности TDV в 0.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		1.18%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		0.94%1.09%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.11%

Часто задаваемые вопросы

BAI and TDV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAI has higher volatility (11.64%) compared to TDV (5.05%). In terms of maximum drawdown, BAI dropped -34.09% vs TDV's -32.78%.

On 1-year performance, BAI leads with 92.05% vs 34.50% for TDV. On fees, BAI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, TDV has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAI has performed better with a 92.05% return vs 34.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.66% for TDV.

BAI has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.94% for TDV.

They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.55% for BAI and 0.66% for TDV.

BAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAI и TDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор