PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAI с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAI с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

BAI и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 окт. 2024 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности BAI и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAI и VGT

2026 (YTD)20252024
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		2.31%25.22%8.06%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%2.64%

Доходность по периодам

С начала года, BAI показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%.

BAI

1 день
3.40%
1 месяц
-3.54%
С начала года
2.31%
6 месяцев
0.45%
1 год
56.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с BAI:
BAI с DTCRBAI с PXQBAI с ASMHBAI с TRUTBAI с ACWIBAI с CHPSBAI с SMH
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Сравнение комиссий BAI и VGT

BAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

BAI vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAI
Ранг доходности на риск BAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAI: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAI: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAI c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAIVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.10

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.67

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

1.88

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

5.77

+3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAI vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAI на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAI и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAIVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.10

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.61

+0.13

Корреляция

Корреляция между BAI и VGT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAI и VGT

Дивидендная доходность BAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		1.75%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок BAI и VGT

Максимальная просадка BAI за все время составила -34.09%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAI и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

BAIVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.09%

-54.63%

+20.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

-16.40%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-11.66%

+3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-8.00%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

5.35%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BAI и VGT

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) имеет более высокую волатильность в 14.12% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что BAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAIVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.12%

8.03%

+6.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.67%

16.35%

+9.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.01%

27.27%

+7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.58%

25.06%

+9.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.58%

24.48%

+10.10%