PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAI с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAI с VGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BAI (iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both Technology Equities funds. BAI is actively managed, while VGT is passively managed. Over the past year, BAI returned 92.05% vs 58.31% for VGT. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BAI charges 0.55%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности BAI и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAI показывает доходность 51.62%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 30.49%.

BAI

1 день
-2.36%
1 месяц
12.75%
С начала года
51.62%
6 месяцев
47.76%
1 год
92.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
-0.88%
1 месяц
14.99%
С начала года
30.49%
6 месяцев
28.76%
1 год
58.31%
3 года*
33.33%
5 лет*
22.01%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAI и VGT

2026 (YTD)20252024
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		51.62%25.22%8.06%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		30.49%21.77%2.64%

Correlation

The correlation between BAI and VGT is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.90

The correlation between BAI and VGT has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAI и VGT

Секторы
BAI
VGT

Технологии

83.2%
98.5%

Коммуникационные услуги

6.8%
0.5%

Промышленность

6.7%
0.4%

Потребительский циклический сектор

2.6%
0.1%

Здравоохранение

0.7%
0.0%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.3%

Финансовые услуги

-

0.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BAI
83.2%
VGT
98.5%

Коммуникационные услуги

BAI
6.8%
VGT
0.5%

Промышленность

BAI
6.7%
VGT
0.4%

Потребительский циклический сектор

BAI
2.6%
VGT
0.1%

Здравоохранение

BAI
0.7%
VGT
0.0%

Сырьевые материалы

BAI

-

VGT
0.0%

Потребительский защитный сектор

BAI

-

VGT

-

Энергетика

BAI

-

VGT
0.3%

Финансовые услуги

BAI

-

VGT
0.5%

Недвижимость

BAI

-

VGT

-

Коммунальные услуги

BAI

-

VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с BAI:
BAI с SMHBAI с CHATBAI с ARTYBAI с AISBAI с SOXXBAI с AIQBAI с TCAI
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

BAI vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAI
Ранг доходности на риск BAI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAI c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAIVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.85

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.54

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.46

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.70

3.57

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.56

11.41

+4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAI vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAI на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAI и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAIVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.85

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.68

+0.94

Просадки

Сравнение просадок BAI и VGT

Максимальная просадка BAI за все время составила -34.09%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAI и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAIVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.09%

-54.63%

+20.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

-16.40%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-2.35%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-7.95%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.94%

5.13%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BAI и VGT

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что BAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAIVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

6.51%

+5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.29%

16.09%

+10.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.53%

20.55%

+11.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.08%

25.17%

+9.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.08%

24.60%

+10.48%

Сравнение комиссий BAI и VGT

BAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAI и VGT

Дивидендная доходность BAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности VGT в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		1.18%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

BAI and VGT have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAI has higher volatility (11.64%) compared to VGT (6.51%). In terms of maximum drawdown, BAI dropped -34.09% vs VGT's -54.63%.

On 1-year performance, BAI leads with 92.05% vs 58.31% for VGT. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VGT has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAI has performed better with a 92.05% return vs 58.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.55% for BAI.

BAI has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.31% for VGT.

They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for BAI and 0.09% for VGT.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAI и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор