PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAI с FEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAI с FEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI).

BAI и FEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 окт. 2024 г.. FEPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BAI и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAI и FEPI

2026 (YTD)20252024
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		2.31%25.22%8.06%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		-5.90%18.33%1.62%

Доходность по периодам

С начала года, BAI показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у FEPI с доходностью -5.90%.

BAI

1 день
3.40%
1 месяц
-3.54%
С начала года
2.31%
6 месяцев
0.45%
1 год
56.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEPI

1 день
1.39%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-5.90%
6 месяцев
-3.02%
1 год
23.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с BAI:
BAI с DTCRBAI с ASMHBAI с ACWIBAI с ARMHBAI с CHATBAI с CHPSBAI с TRUT
Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPI

Сравнение комиссий BAI и FEPI

BAI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FEPI в 0.65%.

FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

Доходность на риск

BAI vs. FEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAI
Ранг доходности на риск BAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAI: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAI: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAI c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAIFEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.09

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.61

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

1.91

+1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

6.04

+3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAI vs. FEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAI на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа FEPI равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAI и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAIFEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.09

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.82

-0.08

Корреляция

Корреляция между BAI и FEPI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAI и FEPI

Дивидендная доходность BAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности FEPI в 28.20%

TTM202520242023
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		1.75%1.80%0.00%0.00%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		28.20%25.48%27.18%4.21%

Просадки

Сравнение просадок BAI и FEPI

Максимальная просадка BAI за все время составила -34.09%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAI и FEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

BAIFEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.09%

-23.56%

-10.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

-12.91%

-3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-8.14%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-3.64%

-3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

4.07%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BAI и FEPI

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) имеет более высокую волатильность в 14.12% по сравнению с REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что BAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAIFEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.12%

7.58%

+6.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.67%

14.37%

+11.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.01%

21.95%

+13.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.58%

19.40%

+15.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.58%

19.40%

+15.18%