Сравнение BAI с ASMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH).
BAI и ASMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 окт. 2024 г.. ASMH - это пассивный фонд от Precidian Funds, который отслеживает доходность ASML Holding NV Sponsored ADR. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BAI и ASMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAI и ASMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | -1.05% | 59.95% |
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 25.77% | 58.84% |
Доходность по периодам
С начала года, BAI показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у ASMH с доходностью 25.77%.
BAI
- 1 день
- 5.71%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 53.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASMH
- 1 день
- 4.15%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- 25.77%
- 6 месяцев
- 39.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAI и ASMH
BAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ASMH в 0.19%.
Доходность на риск
BAI vs. ASMH — Ранг доходности на риск
BAI
ASMH
Сравнение BAI c ASMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAI | ASMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAI | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 3.00 | -2.34 |
Корреляция
Корреляция между BAI и ASMH составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAI и ASMH
Дивидендная доходность BAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности ASMH в 1.29%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | 1.81% | 1.80% |
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 1.29% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок BAI и ASMH
Максимальная просадка BAI за все время составила -34.09%, что больше максимальной просадки ASMH в -15.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAI и ASMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAI | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.09% | -15.89% | -18.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.44% | -11.21% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -4.43% | -3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAI и ASMH
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAI | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.89% | 36.81% | -1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.51% | 36.81% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.51% | 36.81% | -2.30% |