PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAI с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAI с CHPS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS).

BAI и CHPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 окт. 2024 г.. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BAI и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAI и CHPS

2026 (YTD)20252024
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		2.31%25.22%8.06%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		15.56%58.47%-4.81%

Доходность по периодам

С начала года, BAI показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 15.56%.

BAI

1 день
3.40%
1 месяц
-3.54%
С начала года
2.31%
6 месяцев
0.45%
1 год
56.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPS

1 день
2.99%
1 месяц
-5.73%
С начала года
15.56%
6 месяцев
33.65%
1 год
100.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с BAI:
BAI с DTCRBAI с PXQBAI с TRUTBAI с IWMBAI с SMHBAI с FTECBAI с VGT
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Сравнение комиссий BAI и CHPS

BAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Доходность на риск

BAI vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAI
Ранг доходности на риск BAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAI: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAI: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAI c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAICHPSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

2.68

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

3.21

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.44

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

5.78

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

20.15

-10.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAI vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAI на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAI и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAICHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.68

-1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.02

-0.28

Корреляция

Корреляция между BAI и CHPS составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAI и CHPS

Дивидендная доходность BAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности CHPS в 0.58%

TTM202520242023
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		1.75%1.80%0.00%0.00%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.58%0.68%1.75%0.36%

Просадки

Сравнение просадок BAI и CHPS

Максимальная просадка BAI за все время составила -34.09%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAI и CHPS.

Загрузка...

Показатели просадок

BAICHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.09%

-39.44%

+5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

-17.50%

+1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-10.07%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-9.63%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

5.02%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BAI и CHPS

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) имеет более высокую волатильность в 14.12% по сравнению с Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) с волатильностью 13.34%. Это указывает на то, что BAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAICHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.12%

13.34%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.67%

26.34%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.01%

37.76%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.58%

32.82%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.58%

32.82%

+1.76%