PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAI с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAI с CHPS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAI (iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - BAI is a Technology Equities fund actively managed by iShares, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. BAI is actively managed, while CHPS is passively managed. Over the past year, BAI returned 97.95% vs 223.67% for CHPS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BAI charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.

Доходность

Сравнение доходности BAI и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAI показывает доходность 55.29%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 107.97%.

BAI

1 день
-0.40%
1 месяц
18.14%
С начала года
55.29%
6 месяцев
51.89%
1 год
97.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPS

1 день
1.86%
1 месяц
32.32%
С начала года
107.97%
6 месяцев
109.04%
1 год
223.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAI и CHPS

2026 (YTD)20252024
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		55.29%25.22%8.06%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		107.97%58.47%-4.81%

Correlation

The correlation between BAI and CHPS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.82

The correlation between BAI and CHPS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAI и CHPS

Секторы
BAI
CHPS

Технологии

83.2%
98.8%

Коммуникационные услуги

6.8%

-

Промышленность

6.7%
0.4%

Потребительский циклический сектор

2.6%

-

Здравоохранение

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BAI
83.2%
CHPS
98.8%

Коммуникационные услуги

BAI
6.8%
CHPS

-

Промышленность

BAI
6.7%
CHPS
0.4%

Потребительский циклический сектор

BAI
2.6%
CHPS

-

Здравоохранение

BAI
0.7%
CHPS

-

Сырьевые материалы

BAI

-

CHPS

-

Потребительский защитный сектор

BAI

-

CHPS

-

Энергетика

BAI

-

CHPS
0.5%

Финансовые услуги

BAI

-

CHPS
0.2%

Недвижимость

BAI

-

CHPS

-

Коммунальные услуги

BAI

-

CHPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с BAI:
BAI с SMHBAI с CHATBAI с ARTYBAI с AISBAI с SOXXBAI с AIQBAI с TCAI
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

BAI vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAI
Ранг доходности на риск BAI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAI c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAICHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04
6.54

-3.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
6.07

-2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.81

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.07

12.87

-6.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.57

49.99

-33.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAI vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAI на текущий момент составляет 3.04, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 6.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAI и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAICHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

6.54

-3.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

1.81

-0.12

Просадки

Сравнение просадок BAI и CHPS

Максимальная просадка BAI за все время составила -34.09%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAI и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAICHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.09%

-39.44%

+5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

-17.50%

+1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

0.00%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-9.16%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

4.50%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BAI и CHPS

Текущая волатильность для iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) составляет 11.32%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что BAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAICHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.32%

14.18%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.16%

28.19%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.43%

34.43%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.06%

33.78%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.06%

33.78%

+1.28%

Сравнение комиссий BAI и CHPS

BAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAI и CHPS

Дивидендная доходность BAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности CHPS в 0.32%

ПозицияTTM202520242023
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		1.16%1.80%0.00%0.00%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.32%0.68%1.75%0.36%

Часто задаваемые вопросы

BAI and CHPS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (14.18%) compared to BAI (11.32%). In terms of maximum drawdown, BAI dropped -34.09% vs CHPS's -39.44%.

On 1-year performance, CHPS leads with 223.67% vs 97.95% for BAI. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BAI has been the lower-risk option at 11.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 223.67% return vs 97.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for BAI.

BAI has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.32% for CHPS.

BAI is categorized as Technology Equities, while CHPS is Semiconductors. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.55% for BAI and 0.15% for CHPS.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (6.54 vs 3.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAI и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор