PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAI с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAI с ACWI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAI (iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - BAI is a Technology Equities fund actively managed by iShares, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. BAI is actively managed, while ACWI is passively managed. Over the past year, BAI returned 97.95% vs 29.18% for ACWI. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAI charges 0.55%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности BAI и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAI показывает доходность 55.29%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью 12.13%.

BAI

1 день
-0.40%
1 месяц
18.14%
С начала года
55.29%
6 месяцев
51.89%
1 год
97.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ACWI

1 день
-0.83%
1 месяц
5.28%
С начала года
12.13%
6 месяцев
12.96%
1 год
29.18%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.28%
10 лет*
12.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAI и ACWI

2026 (YTD)20252024
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		55.29%25.22%8.06%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		12.13%22.41%-1.07%

Correlation

The correlation between BAI and ACWI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.79

The correlation between BAI and ACWI has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAI и ACWI

Секторы
BAI
ACWI

Технологии

83.2%
29.4%

Коммуникационные услуги

6.8%
9.0%

Промышленность

6.7%
10.9%

Потребительский циклический сектор

2.6%
9.3%

Здравоохранение

0.7%
8.1%

Сырьевые материалы

-

3.7%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Энергетика

-

4.2%

Финансовые услуги

-

16.1%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

BAI
83.2%
ACWI
29.4%

Коммуникационные услуги

BAI
6.8%
ACWI
9.0%

Промышленность

BAI
6.7%
ACWI
10.9%

Потребительский циклический сектор

BAI
2.6%
ACWI
9.3%

Здравоохранение

BAI
0.7%
ACWI
8.1%

Сырьевые материалы

BAI

-

ACWI
3.7%

Потребительский защитный сектор

BAI

-

ACWI
5.0%

Энергетика

BAI

-

ACWI
4.2%

Финансовые услуги

BAI

-

ACWI
16.1%

Недвижимость

BAI

-

ACWI
1.8%

Коммунальные услуги

BAI

-

ACWI
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с BAI:
BAI с SMHBAI с CHATBAI с ARTYBAI с AISBAI с SOXXBAI с AIQBAI с TCAI
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

BAI vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAI
Ранг доходности на риск BAI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAI c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAIACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04
2.29

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.17

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.41

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.07

3.01

+3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.57

13.53

+3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAI vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAI на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа ACWI равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAI и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAIACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

2.29

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.43

+1.26

Просадки

Сравнение просадок BAI и ACWI

Максимальная просадка BAI за все время составила -34.09%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAI и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAIACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.09%

-56.00%

+21.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

-9.73%

-6.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.83%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-8.61%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

2.16%

+3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BAI и ACWI

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) имеет более высокую волатильность в 11.32% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что BAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAIACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.32%

3.93%

+7.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.16%

10.29%

+15.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.43%

12.78%

+19.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.06%

16.05%

+19.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.06%

17.11%

+17.95%

Сравнение комиссий BAI и ACWI

BAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAI и ACWI

Дивидендная доходность BAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности ACWI в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.38%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		1.16%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BAI and ACWI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAI has higher volatility (11.32%) compared to ACWI (3.93%). In terms of maximum drawdown, BAI dropped -34.09% vs ACWI's -56.00%.

On 1-year performance, BAI leads with 97.95% vs 29.18% for ACWI. On fees, ACWI is cheaper at 0.32% per year. On volatility, ACWI has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAI has performed better with a 97.95% return vs 29.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWI is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.55% for BAI.

ACWI has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 1.16% for BAI.

BAI is categorized as Technology Equities, while ACWI is Global Equities. Their fees differ too: 0.55% for BAI and 0.32% for ACWI.

BAI currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAI и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор