PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAI с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAI с ACWI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).

BAI и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 окт. 2024 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности BAI и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAI и ACWI

2026 (YTD)20252024
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		-1.05%25.22%8.06%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		-2.21%22.41%-1.07%

Доходность по периодам

С начала года, BAI показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -2.21%.

BAI

1 день
5.71%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
-1.80%
1 год
53.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ACWI

1 день
3.11%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
0.97%
1 год
20.86%
3 года*
16.98%
5 лет*
9.40%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с BAI:
BAI с DTCRBAI с FTECBAI с ARMHBAI с ASMHBAI с CHATBAI с CHPSBAI с DGRO
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Сравнение комиссий BAI и ACWI

BAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.

BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF

Доходность на риск

BAI vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAI
Ранг доходности на риск BAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAI: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAI c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAIACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.20

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.77

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

1.79

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.33

8.26

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAI vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAI на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAI и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAIACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.20

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.39

+0.27

Корреляция

Корреляция между BAI и ACWI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAI и ACWI

Дивидендная доходность BAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности ACWI в 1.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		1.81%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.59%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок BAI и ACWI

Максимальная просадка BAI за все время составила -34.09%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAI и ACWI.

Загрузка...

Показатели просадок

BAIACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.09%

-56.00%

+21.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

-11.76%

-4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.44%

-6.92%

-4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-8.69%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.17%

2.54%

+3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности BAI и ACWI

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) имеет более высокую волатильность в 14.66% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что BAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAIACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.66%

6.38%

+8.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.45%

10.05%

+15.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.89%

17.48%

+17.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.51%

15.97%

+18.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.51%

17.08%

+17.43%