Сравнение BAI с ARMH
BAI (iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF) and ARMH (Arm Holdings PLC ADRhedged ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. BAI charges 0.55%/yr vs 0.19%/yr for ARMH.
Доходность
Сравнение доходности BAI и ARMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BAI
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 18.14%
- С начала года
- 55.29%
- 6 месяцев
- 51.89%
- 1 год
- 97.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMH
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAI и ARMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | 3.09% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 23.00% |
Correlation
The correlation between BAI and ARMH is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAI vs. ARMH — Ранг доходности на риск
BAI
ARMH
Сравнение BAI c ARMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAI | ARMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.57 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAI | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 471,500.14 | -471,498.45 |
Просадки
Сравнение просадок BAI и ARMH
Максимальная просадка BAI за все время составила -34.09%, что больше максимальной просадки ARMH в -1.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAI и ARMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAI | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.09% | -1.61% | -32.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | 0.00% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -0.40% | -6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAI и ARMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAI | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.43% | 113.00% | -80.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.06% | 113.00% | -77.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.06% | 113.00% | -77.94% |
Сравнение комиссий BAI и ARMH
BAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ARMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAI и ARMH
Дивидендная доходность BAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как ARMH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% |
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | 1.16% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
BAI and ARMH have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.55% for BAI.
BAI has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.00% for ARMH.
They also come from different issuers: iShares and Precidian. Their fees differ too: 0.55% for BAI and 0.19% for ARMH.
Подберите оптимальное распределение для BAI и ARMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор