PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAI с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAI с DTCR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAI (iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - BAI is a Technology Equities fund actively managed by iShares, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. BAI is actively managed, while DTCR is passively managed. Over the past year, BAI returned 97.95% vs 84.73% for DTCR. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAI charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.

Доходность

Сравнение доходности BAI и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BAI показывает доходность 55.29%, а DTCR немного ниже – 52.56%.

BAI

1 день
-0.40%
1 месяц
18.14%
С начала года
55.29%
6 месяцев
51.89%
1 год
97.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DTCR

1 день
-0.74%
1 месяц
11.31%
С начала года
52.56%
6 месяцев
54.49%
1 год
84.73%
3 года*
36.32%
5 лет*
15.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAI и DTCR

2026 (YTD)20252024
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		55.29%25.22%8.06%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		52.56%28.99%-5.18%

Correlation

The correlation between BAI and DTCR is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.66

The correlation between BAI and DTCR has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAI и DTCR

Секторы
BAI
DTCR

Технологии

83.2%
40.8%

Коммуникационные услуги

6.8%
2.5%

Промышленность

6.7%

-

Потребительский циклический сектор

2.6%

-

Здравоохранение

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

56.8%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BAI
83.2%
DTCR
40.8%

Коммуникационные услуги

BAI
6.8%
DTCR
2.5%

Промышленность

BAI
6.7%
DTCR

-

Потребительский циклический сектор

BAI
2.6%
DTCR

-

Здравоохранение

BAI
0.7%
DTCR

-

Сырьевые материалы

BAI

-

DTCR

-

Потребительский защитный сектор

BAI

-

DTCR

-

Энергетика

BAI

-

DTCR

-

Финансовые услуги

BAI

-

DTCR

-

Недвижимость

BAI

-

DTCR
56.8%

Коммунальные услуги

BAI

-

DTCR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Часто сравнивают с BAI:
BAI с SMHBAI с CHATBAI с ARTYBAI с AISBAI с SOXXBAI с AIQBAI с TCAI
Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с AIPI

Доходность на риск

BAI vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAI
Ранг доходности на риск BAI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAI c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAIDTCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04
3.90

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
4.71

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.61

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.07

6.61

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.57

20.78

-4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAI vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAI на текущий момент составляет 3.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTCR равному 3.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAI и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAIDTCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

3.90

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.76

+0.92

Просадки

Сравнение просадок BAI и DTCR

Максимальная просадка BAI за все время составила -34.09%, что меньше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAI и DTCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAIDTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.09%

-38.98%

+4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

-12.89%

-3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.74%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-12.37%

+5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

4.09%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BAI и DTCR

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) имеет более высокую волатильность в 11.32% по сравнению с Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что BAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAIDTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.32%

7.16%

+4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.16%

16.92%

+9.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.43%

21.84%

+10.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.06%

21.83%

+13.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.06%

21.90%

+13.16%

Сравнение комиссий BAI и DTCR

BAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DTCR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAI и DTCR

Дивидендная доходность BAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности DTCR в 0.72%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		1.16%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.72%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%

Часто задаваемые вопросы

BAI and DTCR have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAI has higher volatility (11.32%) compared to DTCR (7.16%). In terms of maximum drawdown, BAI dropped -34.09% vs DTCR's -38.98%.

On 1-year performance, BAI leads with 97.95% vs 84.73% for DTCR. On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DTCR has been the lower-risk option at 7.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAI has performed better with a 97.95% return vs 84.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for BAI.

BAI has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.72% for DTCR.

BAI is categorized as Technology Equities, while DTCR is REIT. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.55% for BAI and 0.50% for DTCR.

DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.90 vs 3.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAI и DTCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор