PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAI с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAI с DTCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR).

BAI и DTCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 окт. 2024 г.. DTCR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BAI и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAI и DTCR

2026 (YTD)20252024
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		2.31%25.22%8.06%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		15.36%28.99%-5.18%

Доходность по периодам

С начала года, BAI показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 15.36%.

BAI

1 день
3.40%
1 месяц
-3.54%
С начала года
2.31%
6 месяцев
0.45%
1 год
56.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DTCR

1 день
1.59%
1 месяц
-3.95%
С начала года
15.36%
6 месяцев
17.66%
1 год
49.61%
3 года*
24.54%
5 лет*
10.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Часто сравнивают с BAI:
BAI с ASMHBAI с ACWIBAI с CHPSBAI с ARMHBAI с CHATBAI с TRUTBAI с DGRO
Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с AIPIDTCR с QQQM

Сравнение комиссий BAI и DTCR

BAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DTCR в 0.50%.

BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Доходность на риск

BAI vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAI
Ранг доходности на риск BAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAI: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAI: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAI c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAIDTCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

2.14

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.79

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

3.94

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

11.65

-2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAI vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAI на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTCR равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAI и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAIDTCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.14

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.52

+0.22

Корреляция

Корреляция между BAI и DTCR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAI и DTCR

Дивидендная доходность BAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности DTCR в 0.95%

TTM202520242023202220212020
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		1.75%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.95%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%

Просадки

Сравнение просадок BAI и DTCR

Максимальная просадка BAI за все время составила -34.09%, что меньше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAI и DTCR.

Загрузка...

Показатели просадок

BAIDTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.09%

-38.98%

+4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

-13.07%

-3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-7.13%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-12.72%

+5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

4.41%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BAI и DTCR

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) имеет более высокую волатильность в 14.12% по сравнению с Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что BAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAIDTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.12%

8.22%

+5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.67%

17.48%

+8.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.01%

23.28%

+11.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.58%

21.58%

+13.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.58%

21.83%

+12.75%