PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAI с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAI с FDL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BAI (iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - BAI is a Technology Equities fund actively managed by iShares, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. BAI is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past year, BAI returned 86.14% vs 22.39% for FDL. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. BAI charges 0.55%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности BAI и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAI показывает доходность 49.94%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 12.67%.

BAI

1 день
-7.93%
1 месяц
4.43%
С начала года
49.94%
6 месяцев
47.29%
1 год
86.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
1.20%
1 месяц
-2.75%
С начала года
12.67%
6 месяцев
13.02%
1 год
22.39%
3 года*
19.10%
5 лет*
13.08%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAI и FDL

2026 (YTD)20252024
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		49.94%25.22%8.89%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		12.67%14.79%-2.11%

Correlation

The correlation between BAI and FDL is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г.

-0.04

The correlation between BAI and FDL shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BAI и FDL

Секторы
BAI
FDL

Технологии

88.8%
1.4%

Промышленность

4.6%
3.9%

Коммуникационные услуги

3.9%
10.6%

Потребительский циклический сектор

2.6%
4.7%

Здравоохранение

0.7%
17.6%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

14.4%

Энергетика

-

25.7%

Финансовые услуги

-

15.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

6.5%

Технологии

BAI
88.8%
FDL
1.4%

Промышленность

BAI
4.6%
FDL
3.9%

Коммуникационные услуги

BAI
3.9%
FDL
10.6%

Потребительский циклический сектор

BAI
2.6%
FDL
4.7%

Здравоохранение

BAI
0.7%
FDL
17.6%

Сырьевые материалы

BAI

-

FDL
0.3%

Потребительский защитный сектор

BAI

-

FDL
14.4%

Энергетика

BAI

-

FDL
25.7%

Финансовые услуги

BAI

-

FDL
15.2%

Недвижимость

BAI

-

FDL

-

Коммунальные услуги

BAI

-

FDL
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с BAI:
BAI с ARTYBAI с SMHBAI с CHATBAI с AISBAI с SOXXBAI с AIQBAI с TCAI
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

BAI vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAI
Ранг доходности на риск BAI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAI c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAIFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.95

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.96

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.34

5.26

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.08

12.40

+1.69

BAI vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAI на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAI и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAI и FDL

Максимальная просадка BAI за все время составила -34.09%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAI и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAIFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.09%

-65.93%

+31.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

-4.27%

-11.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.93%

-3.09%

-4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-9.64%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

1.81%

+4.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BAI и FDL

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) имеет более высокую волатильность в 20.05% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что BAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAIFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.05%

3.72%

+16.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.41%

8.09%

+23.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.30%

11.54%

+25.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.40%

14.31%

+23.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.40%

17.11%

+20.29%

Сравнение комиссий BAI и FDL

BAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAI и FDL

Дивидендная доходность BAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности FDL в 3.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		1.19%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.70%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Часто задаваемые вопросы

BAI and FDL have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAI has higher volatility (20.05%) compared to FDL (3.72%). In terms of maximum drawdown, BAI dropped -34.09% vs FDL's -65.93%.

On 1-year performance, BAI leads with 86.14% vs 22.39% for FDL. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAI has performed better with a 86.14% return vs 22.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.55% for BAI.

FDL has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 1.19% for BAI.

BAI is categorized as Technology Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.55% for BAI and 0.43% for FDL.

BAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAI и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор