PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAGY с YYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAGY с YYY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) and YYY (Amplify CEF High Income ETF) are both exchange-traded funds - BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while YYY is a Diversified Portfolio fund tracking the Nasdaq CEF High Income™ Index. BAGY is actively managed, while YYY is passively managed. Over the past year, BAGY returned -38.27% vs 12.04% for YYY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. BAGY charges 0.65%/yr vs 3.23%/yr for YYY.

Доходность

Сравнение доходности BAGY и YYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и Amplify CEF High Income ETF (YYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAGY показывает доходность -24.09%, что значительно ниже, чем у YYY с доходностью 4.37%.

BAGY

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.92%
С начала года
-24.09%
6 месяцев
-26.66%
1 год
-38.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YYY

1 день
0.53%
1 месяц
-0.18%
С начала года
4.37%
6 месяцев
4.10%
1 год
12.04%
3 года*
12.73%
5 лет*
3.03%
10 лет*
5.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAGY и YYY

2026 (YTD)2025
BAGY
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF		-24.09%-8.88%
YYY
Amplify CEF High Income ETF		4.37%12.28%

Correlation

The correlation between BAGY and YYY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г.

0.39

Сравнение распределения секторов BAGY и YYY

Секторы
BAGY
YYY

Финансовые услуги

26.5%
24.6%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

3.3%

Потребительский циклический сектор

-

3.2%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Энергетика

-

13.1%

Здравоохранение

-

17.1%

Промышленность

-

5.1%

Недвижимость

-

12.5%

Технологии

-

10.2%

Коммунальные услуги

-

7.8%

Финансовые услуги

BAGY
26.5%
YYY
24.6%

Сырьевые материалы

BAGY

-

YYY
1.3%

Коммуникационные услуги

BAGY

-

YYY
3.3%

Потребительский циклический сектор

BAGY

-

YYY
3.2%

Потребительский защитный сектор

BAGY

-

YYY
1.8%

Энергетика

BAGY

-

YYY
13.1%

Здравоохранение

BAGY

-

YYY
17.1%

Промышленность

BAGY

-

YYY
5.1%

Недвижимость

BAGY

-

YYY
12.5%

Технологии

BAGY

-

YYY
10.2%

Коммунальные услуги

BAGY

-

YYY
7.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF

Amplify CEF High Income ETF

Часто сравнивают с BAGY:
BAGY с BTCIBAGY с BITYBAGY с MAGYBAGY с YBTCBAGY с BITOBAGY с IBITBAGY с QQQI
Часто сравнивают с YYY:
YYY с PCEFYYY с JEPIYYY с PDIYYY с QYLDYYY с XYLDYYY с SPYYYY с CEFD

Доходность на риск

BAGY vs. YYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAGY
Ранг доходности на риск BAGY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGY: 11
Ранг коэф-та Мартина
YYY
Ранг доходности на риск YYY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YYY: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YYY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YYY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YYY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YYY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAGY c YYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и Amplify CEF High Income ETF (YYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAGYYYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
1.41

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.25
2.03

-3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.27

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

1.50

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

6.61

-8.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAGY vs. YYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAGY на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа YYY равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAGY и YYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAGYYYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

1.41

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

0.43

-1.13

Просадки

Сравнение просадок BAGY и YYY

Максимальная просадка BAGY за все время составила -47.52%, что больше максимальной просадки YYY в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGY и YYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAGYYYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.52%

-42.52%

-5.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.52%

-8.07%

-39.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.92%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.60%

-1.38%

-45.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.71%

-6.84%

-12.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.44%

1.82%

+24.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BAGY и YYY

Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с Amplify CEF High Income ETF (YYY) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что BAGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAGYYYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

2.50%

+7.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.87%

7.09%

+25.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.98%

8.56%

+33.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.86%

11.36%

+29.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.86%

13.90%

+26.96%

Сравнение комиссий BAGY и YYY

BAGY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии YYY в 3.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAGY и YYY

Дивидендная доходность BAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 59.93%, что больше доходности YYY в 12.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAGY
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF		59.93%30.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YYY
Amplify CEF High Income ETF		12.63%12.51%12.50%12.39%12.36%9.08%9.79%9.10%9.73%8.16%10.34%10.77%

Часто задаваемые вопросы

BAGY and YYY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAGY has higher volatility (9.89%) compared to YYY (2.50%). In terms of maximum drawdown, BAGY dropped -47.52% vs YYY's -42.52%.

On 1-year performance, YYY leads with 12.04% vs -38.27% for BAGY. On fees, BAGY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, YYY has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YYY has performed better with a 12.04% return vs -38.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAGY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 3.23% for YYY.

BAGY has the higher dividend yield at 59.93%, compared with 12.63% for YYY.

BAGY is categorized as Derivative Income, while YYY is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.65% for BAGY and 3.23% for YYY.

YYY currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAGY и YYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор