Сравнение BAGY с IVVW
BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. BAGY is actively managed, while IVVW is passively managed. Over the past year, BAGY returned -45.35% vs 18.13% for IVVW. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. BAGY charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности BAGY и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAGY показывает доходность -24.48%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью 6.76%.
BAGY
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -4.23%
- 6 месяцев
- -31.05%
- С начала года
- -24.48%
- 1 год
- -45.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 6.17%
- С начала года
- 6.76%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAGY и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -24.48% | -8.33% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 6.76% | 17.77% |
Correlation
The correlation between BAGY and IVVW is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAGY vs. IVVW — Ранг доходности на риск
BAGY
IVVW
Сравнение BAGY c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAGY | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.47 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 3.13 | -4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 16.61 | -18.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAGY и IVVW
Максимальная просадка BAGY за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGY и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAGY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.68% | -16.79% | -33.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.68% | -5.81% | -44.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.87% | -0.42% | -46.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.22% | -1.69% | -20.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.86% | 1.09% | +29.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGY и IVVW
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) имеет более высокую волатильность в 11.19% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что BAGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAGY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.19% | 2.51% | +8.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.64% | 7.10% | +27.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.30% | 8.19% | +35.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.11% | 12.57% | +28.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.11% | 12.57% | +28.54% |
Сравнение комиссий BAGY и IVVW
BAGY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGY и IVVW
Дивидендная доходность BAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.07%, что больше доходности IVVW в 19.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 58.07% | 30.16% | 0.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.07% | 18.55% | 13.72% |
Часто задаваемые вопросы
BAGY and IVVW have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAGY has higher volatility (11.19%) compared to IVVW (2.51%). In terms of maximum drawdown, BAGY dropped -50.68% vs IVVW's -16.79%.
On 1-year performance, IVVW leads with 18.13% vs -45.35% for BAGY. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVVW has performed better with a 18.13% return vs -45.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for BAGY.
BAGY has the higher dividend yield at 58.07%, compared with 19.07% for IVVW.
They also come from different issuers: Amplify and iShares. Their fees differ too: 0.65% for BAGY and 0.25% for IVVW.
IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAGY и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор