Сравнение BAGY с ISWN
BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) and ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) are both exchange-traded funds - BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while ISWN is a Options Trading fund tracking the S-Network International BlackSwan. BAGY is actively managed, while ISWN is passively managed. Over the past year, BAGY returned -45.35% vs 12.60% for ISWN. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. BAGY charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for ISWN.
Доходность
Сравнение доходности BAGY и ISWN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAGY показывает доходность -24.48%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 4.43%.
BAGY
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -4.23%
- 6 месяцев
- -31.05%
- С начала года
- -24.48%
- 1 год
- -45.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISWN
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -1.08%
- 6 месяцев
- 2.07%
- С начала года
- 4.43%
- 1 год
- 12.60%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAGY и ISWN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -24.48% | -8.33% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 4.43% | 11.79% |
Correlation
The correlation between BAGY and ISWN is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAGY vs. ISWN — Ранг доходности на риск
BAGY
ISWN
Сравнение BAGY c ISWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAGY | ISWN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.18 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.31 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 4.11 | -5.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAGY и ISWN
Максимальная просадка BAGY за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGY и ISWN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAGY | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.68% | -32.35% | -18.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.68% | -9.63% | -41.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.87% | -3.90% | -42.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.22% | -15.90% | -6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.86% | 3.07% | +27.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGY и ISWN
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) имеет более высокую волатильность в 11.19% по сравнению с Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что BAGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAGY | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.19% | 3.73% | +7.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.64% | 11.13% | +23.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.30% | 12.83% | +30.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.11% | 11.87% | +29.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.11% | 11.67% | +29.44% |
Сравнение комиссий BAGY и ISWN
BAGY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGY и ISWN
Дивидендная доходность BAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.07%, что больше доходности ISWN в 2.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 58.07% | 30.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.88% | 2.89% | 3.27% | 2.91% | 2.00% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
BAGY and ISWN have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAGY has higher volatility (11.19%) compared to ISWN (3.73%). In terms of maximum drawdown, BAGY dropped -50.68% vs ISWN's -32.35%.
On 1-year performance, ISWN leads with 12.60% vs -45.35% for BAGY. On fees, ISWN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, ISWN has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISWN has performed better with a 12.60% return vs -45.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISWN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for BAGY.
BAGY has the higher dividend yield at 58.07%, compared with 2.88% for ISWN.
BAGY is categorized as Derivative Income, while ISWN is Options Trading. Their fees differ too: 0.65% for BAGY and 0.49% for ISWN.
ISWN currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAGY и ISWN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор