PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAGY с ISWN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAGY с ISWN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) and ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) are both exchange-traded funds - BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while ISWN is a Options Trading fund tracking the S-Network International BlackSwan. BAGY is actively managed, while ISWN is passively managed. Over the past year, BAGY returned -37.04% vs 13.27% for ISWN. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. BAGY charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for ISWN.

Доходность

Сравнение доходности BAGY и ISWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAGY показывает доходность -21.90%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 4.28%.

BAGY

1 день
-2.73%
1 месяц
-20.28%
С начала года
-21.90%
6 месяцев
-24.70%
1 год
-37.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISWN

1 день
-0.80%
1 месяц
2.01%
С начала года
4.28%
6 месяцев
4.94%
1 год
13.27%
3 года*
8.12%
5 лет*
-0.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAGY и ISWN

2026 (YTD)2025
BAGY
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF		-21.90%-8.88%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		4.28%10.97%

Correlation

The correlation between BAGY and ISWN is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г.

0.29

Сравнение распределения секторов BAGY и ISWN

Секторы
BAGY
ISWN

Финансовые услуги

26.5%
1.6%

Сырьевые материалы

-

5.9%

Коммуникационные услуги

-

4.5%

Потребительский циклический сектор

-

7.7%

Потребительский защитный сектор

-

6.7%

Энергетика

-

4.0%

Здравоохранение

-

10.6%

Промышленность

-

19.8%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

10.3%

Коммунальные услуги

-

4.0%

Финансовые услуги

BAGY
26.5%
ISWN
1.6%

Сырьевые материалы

BAGY

-

ISWN
5.9%

Коммуникационные услуги

BAGY

-

ISWN
4.5%

Потребительский циклический сектор

BAGY

-

ISWN
7.7%

Потребительский защитный сектор

BAGY

-

ISWN
6.7%

Энергетика

BAGY

-

ISWN
4.0%

Здравоохранение

BAGY

-

ISWN
10.6%

Промышленность

BAGY

-

ISWN
19.8%

Недвижимость

BAGY

-

ISWN
1.9%

Технологии

BAGY

-

ISWN
10.3%

Коммунальные услуги

BAGY

-

ISWN
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Часто сравнивают с BAGY:
BAGY с BTCIBAGY с BITYBAGY с MAGYBAGY с YBTCBAGY с BITOBAGY с IBITBAGY с QQQI
Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с CNMISWN с MAIIXISWN с NTSXISWN с VOOISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRW

Доходность на риск

BAGY vs. ISWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAGY
Ранг доходности на риск BAGY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGY: 22
Ранг коэф-та Мартина
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAGY c ISWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAGYISWNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
1.09

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.20
1.60

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.20

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

1.38

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

4.67

-6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAGY vs. ISWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAGY на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа ISWN равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAGY и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAGYISWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

1.09

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

0.01

-0.67

Просадки

Сравнение просадок BAGY и ISWN

Максимальная просадка BAGY за все время составила -47.52%, что больше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGY и ISWN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAGYISWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.52%

-32.35%

-15.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.52%

-9.63%

-37.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.06%

-4.03%

-41.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.61%

-16.17%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.28%

2.85%

+23.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BAGY и ISWN

Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что BAGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAGYISWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

4.67%

+5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.39%

10.10%

+23.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.93%

12.20%

+29.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.86%

11.67%

+29.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.86%

11.57%

+29.29%

Сравнение комиссий BAGY и ISWN

BAGY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAGY и ISWN

Дивидендная доходность BAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.25%, что больше доходности ISWN в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021
BAGY
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF		58.25%30.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.82%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%

Часто задаваемые вопросы

BAGY and ISWN have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAGY has higher volatility (9.89%) compared to ISWN (4.67%). In terms of maximum drawdown, BAGY dropped -47.52% vs ISWN's -32.35%.

On 1-year performance, ISWN leads with 13.27% vs -37.04% for BAGY. On fees, ISWN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, ISWN has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ISWN has performed better with a 13.27% return vs -37.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISWN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for BAGY.

BAGY has the higher dividend yield at 58.25%, compared with 2.82% for ISWN.

BAGY is categorized as Derivative Income, while ISWN is Options Trading. Their fees differ too: 0.65% for BAGY and 0.49% for ISWN.

ISWN currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAGY и ISWN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор