Сравнение BAGY с GPIX
BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, BAGY returned -38.64% vs 22.07% for GPIX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. BAGY charges 0.65%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности BAGY и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAGY показывает доходность -25.28%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 7.99%.
BAGY
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -18.40%
- С начала года
- -25.28%
- 6 месяцев
- -25.26%
- 1 год
- -38.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 7.99%
- 6 месяцев
- 7.32%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAGY и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -25.28% | -8.33% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 7.99% | 22.36% |
Correlation
The correlation between BAGY and GPIX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAGY vs. GPIX — Ранг доходности на риск
BAGY
GPIX
Сравнение BAGY c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAGY | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.39 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.88 | -3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 13.99 | -15.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAGY и GPIX
Максимальная просадка BAGY за все время составила -49.84%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGY и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAGY | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.84% | -17.50% | -32.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.84% | -7.71% | -42.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.43% | -2.22% | -45.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.76% | -1.48% | -19.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.33% | 1.58% | +26.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGY и GPIX
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) имеет более высокую волатильность в 14.04% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что BAGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAGY | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.04% | 4.26% | +9.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.99% | 8.75% | +25.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.91% | 10.82% | +32.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.30% | 13.89% | +27.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.30% | 13.89% | +27.41% |
Сравнение комиссий BAGY и GPIX
BAGY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGY и GPIX
Дивидендная доходность BAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.88%, что больше доходности GPIX в 8.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 60.88% | 30.16% | 0.00% | 0.00% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.14% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
BAGY and GPIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAGY has higher volatility (14.04%) compared to GPIX (4.26%). In terms of maximum drawdown, BAGY dropped -49.84% vs GPIX's -17.50%.
On 1-year performance, GPIX leads with 22.07% vs -38.64% for BAGY. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 22.07% return vs -38.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for BAGY.
BAGY has the higher dividend yield at 60.88%, compared with 8.14% for GPIX.
They also come from different issuers: Amplify and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.65% for BAGY and 0.29% for GPIX.
GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAGY и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор