Сравнение BAGY с BLOK
BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) and BLOK (Amplify Transformational Data Sharing ETF) are both exchange-traded funds - BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while BLOK is a Technology Equities fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past year, BAGY returned -37.04% vs 30.79% for BLOK. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAGY charges 0.65%/yr vs 0.71%/yr for BLOK.
Доходность
Сравнение доходности BAGY и BLOK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAGY показывает доходность -21.90%, что значительно ниже, чем у BLOK с доходностью 16.21%.
BAGY
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -20.28%
- С начала года
- -21.90%
- 6 месяцев
- -24.70%
- 1 год
- -37.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOK
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- 7.72%
- С начала года
- 16.21%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 30.79%
- 3 года*
- 51.34%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAGY и BLOK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -21.90% | -8.88% |
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF | 16.21% | 41.45% |
Correlation
The correlation between BAGY and BLOK is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | 0.73 |
The correlation between BAGY and BLOK has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов BAGY и BLOK
Секторы
BAGY
BLOK
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
BAGY
BLOK
Сырьевые материалы
BAGY
-
BLOK
-
Коммуникационные услуги
BAGY
-
BLOK
Потребительский циклический сектор
BAGY
-
BLOK
Потребительский защитный сектор
BAGY
-
BLOK
-
Энергетика
BAGY
-
BLOK
-
Здравоохранение
BAGY
-
BLOK
-
Промышленность
BAGY
-
BLOK
Недвижимость
BAGY
-
BLOK
Технологии
BAGY
-
BLOK
Коммунальные услуги
BAGY
-
BLOK
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAGY vs. BLOK — Ранг доходности на риск
BAGY
BLOK
Сравнение BAGY c BLOK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAGY | BLOK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.16 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 0.87 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 1.90 | -3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAGY | BLOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 0.81 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | 0.48 | -1.14 |
Просадки
Сравнение просадок BAGY и BLOK
Максимальная просадка BAGY за все время составила -47.52%, что меньше максимальной просадки BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGY и BLOK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAGY | BLOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.52% | -73.33% | +25.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.52% | -35.64% | -11.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.06% | -10.16% | -34.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.61% | -26.08% | +6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.28% | 16.23% | +10.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGY и BLOK
Текущая волатильность для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) составляет 9.89%, в то время как у Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) волатильность равна 10.59%. Это указывает на то, что BAGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAGY | BLOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 10.59% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.39% | 28.55% | +4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.93% | 38.29% | +3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.86% | 42.36% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.86% | 38.97% | +1.89% |
Сравнение комиссий BAGY и BLOK
BAGY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BLOK в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGY и BLOK
Дивидендная доходность BAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.25%, что больше доходности BLOK в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 58.25% | 30.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF | 0.62% | 0.72% | 6.00% | 1.15% | 0.00% | 14.31% | 1.88% | 2.05% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
BAGY and BLOK have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLOK has higher volatility (10.59%) compared to BAGY (9.89%). In terms of maximum drawdown, BAGY dropped -47.52% vs BLOK's -73.33%.
On 1-year performance, BLOK leads with 30.79% vs -37.04% for BAGY. On fees, BAGY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BAGY has been the lower-risk option at 9.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLOK has performed better with a 30.79% return vs -37.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAGY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.71% for BLOK.
BAGY has the higher dividend yield at 58.25%, compared with 0.62% for BLOK.
BAGY is categorized as Derivative Income, while BLOK is Technology Equities. Their fees differ too: 0.65% for BAGY and 0.71% for BLOK.
BLOK currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAGY и BLOK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор