Сравнение BAGY с BITI
BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. BAGY is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, BAGY returned -45.35% vs 64.61% for BITI. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. BAGY charges 0.65%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности BAGY и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAGY показывает доходность -24.48%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
BAGY
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -4.23%
- 6 месяцев
- -31.05%
- С начала года
- -24.48%
- 1 год
- -45.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAGY и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -24.48% | -8.33% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | 4.86% |
Correlation
The correlation between BAGY and BITI is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | -0.98 |
The correlation between BAGY and BITI has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAGY vs. BITI — Ранг доходности на риск
BAGY
BITI
Сравнение BAGY c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAGY | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.25 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.57 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 6.38 | -7.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAGY и BITI
Максимальная просадка BAGY за все время составила -50.68%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGY и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAGY | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.68% | -92.16% | +41.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.68% | -25.28% | -25.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.87% | -86.41% | +39.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.22% | -68.40% | +46.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.86% | 10.16% | +20.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGY и BITI
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) имеют волатильность 11.19% и 10.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAGY | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.19% | 10.76% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.64% | 34.28% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.30% | 44.15% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.11% | 52.24% | -11.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.11% | 52.24% | -11.13% |
Сравнение комиссий BAGY и BITI
BAGY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGY и BITI
Дивидендная доходность BAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.07%, что больше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 58.07% | 30.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
BAGY and BITI have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAGY has higher volatility (11.19%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, BAGY dropped -50.68% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs -45.35% for BAGY. On fees, BAGY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs -45.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAGY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BAGY has the higher dividend yield at 58.07%, compared with 15.62% for BITI.
BAGY is categorized as Derivative Income, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Amplify and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for BAGY and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAGY и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор