Сравнение BAGY с BATT
BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) and BATT (Amplify Lithium & Battery Technology ETF) are both exchange-traded funds - BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while BATT is a Lithium & Battery Metals fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past year, BAGY returned -38.64% vs 80.97% for BATT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. BAGY charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for BATT.
Доходность
Сравнение доходности BAGY и BATT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAGY показывает доходность -25.28%, что значительно ниже, чем у BATT с доходностью 14.35%.
BAGY
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -18.40%
- С начала года
- -25.28%
- 6 месяцев
- -25.26%
- 1 год
- -38.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BATT
- 1 день
- -5.00%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 14.35%
- 6 месяцев
- 13.17%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAGY и BATT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -25.28% | -8.33% |
BATT Amplify Lithium & Battery Technology ETF | 14.35% | 70.77% |
Correlation
The correlation between BAGY and BATT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAGY vs. BATT — Ранг доходности на риск
BAGY
BATT
Сравнение BAGY c BATT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAGY | BATT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.39 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 4.78 | -5.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 15.62 | -16.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAGY и BATT
Максимальная просадка BAGY за все время составила -49.84%, что меньше максимальной просадки BATT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGY и BATT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAGY | BATT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.84% | -69.38% | +19.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.84% | -17.03% | -32.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -47.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.43% | -12.48% | -34.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.76% | -34.60% | +13.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.33% | 5.20% | +23.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGY и BATT
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) имеет более высокую волатильность в 14.04% по сравнению с Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) с волатильностью 12.72%. Это указывает на то, что BAGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BATT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAGY | BATT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.04% | 12.72% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.99% | 27.15% | +6.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.91% | 32.69% | +10.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.30% | 29.95% | +11.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.30% | 30.76% | +10.54% |
Сравнение комиссий BAGY и BATT
BAGY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BATT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGY и BATT
Дивидендная доходность BAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.88%, что больше доходности BATT в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 60.88% | 30.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BATT Amplify Lithium & Battery Technology ETF | 1.62% | 1.85% | 3.17% | 3.23% | 4.14% | 2.32% | 0.21% | 3.22% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
BAGY and BATT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAGY has higher volatility (14.04%) compared to BATT (12.72%). In terms of maximum drawdown, BAGY dropped -49.84% vs BATT's -69.38%.
On 1-year performance, BATT leads with 80.97% vs -38.64% for BAGY. On fees, BATT is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BATT has been the lower-risk option at 12.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BATT has performed better with a 80.97% return vs -38.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BATT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for BAGY.
BAGY has the higher dividend yield at 60.88%, compared with 1.62% for BATT.
BAGY is categorized as Derivative Income, while BATT is Lithium & Battery Metals. Their fees differ too: 0.65% for BAGY and 0.59% for BATT.
BATT currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAGY и BATT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор