Сравнение BAGIX с VUBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX).
BAGIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. VUBFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности BAGIX и VUBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAGIX и VUBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | -0.06% | 7.37% | 1.85% | 6.42% | -13.35% | -1.46% | 8.63% | 9.48% | -0.31% | 4.20% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 0.59% | 5.04% | 5.99% | 5.43% | -0.53% | 0.03% | 1.95% | 3.34% | 1.94% | 1.23% |
Доходность по периодам
С начала года, BAGIX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у VUBFX с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции BAGIX уступали акциям VUBFX по среднегодовой доходности: 2.07% против 2.56% соответственно.
BAGIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 2.07%
VUBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAGIX и VUBFX
BAGIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VUBFX в 0.20%.
Доходность на риск
BAGIX vs. VUBFX — Ранг доходности на риск
BAGIX
VUBFX
Сравнение BAGIX c VUBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAGIX | VUBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 5.18 | -4.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 10.17 | -8.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 3.60 | -2.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 14.46 | -12.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 65.22 | -60.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAGIX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 5.18 | -4.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 3.34 | -3.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 3.07 | -2.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 3.06 | -2.08 |
Корреляция
Корреляция между BAGIX и VUBFX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGIX и VUBFX
Дивидендная доходность BAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности VUBFX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | 4.18% | 4.12% | 4.03% | 3.47% | 2.70% | 2.00% | 3.39% | 2.75% | 2.87% | 2.54% | 2.25% | 2.46% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 4.12% | 4.62% | 5.42% | 4.06% | 1.28% | 0.43% | 1.52% | 2.58% | 2.13% | 1.43% | 0.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BAGIX и VUBFX
Максимальная просадка BAGIX за все время составила -18.62%, что больше максимальной просадки VUBFX в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGIX и VUBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAGIX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.62% | -1.86% | -16.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -0.30% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.60% | -1.86% | -16.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.62% | -1.86% | -16.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -0.10% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -0.17% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.07% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGIX и VUBFX
Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что BAGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAGIX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 0.34% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 0.55% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 0.84% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 0.98% | +4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 0.84% | +4.04% |