Сравнение BAGIX с PSRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Pioneer Strategic Income Fund (PSRAX).
BAGIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. PSRAX управляется Amundi. Фонд был запущен 14 апр. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности BAGIX и PSRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAGIX и PSRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | -0.06% | 7.37% | 1.85% | 6.42% | -13.35% | -1.46% | 8.63% | 9.48% | -0.31% | 4.20% |
PSRAX Pioneer Strategic Income Fund | -0.60% | 10.29% | 2.79% | 7.08% | -13.38% | 1.91% | 7.40% | 10.19% | -1.90% | 5.21% |
Доходность по периодам
С начала года, BAGIX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у PSRAX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции BAGIX уступали акциям PSRAX по среднегодовой доходности: 2.07% против 3.21% соответственно.
BAGIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 2.07%
PSRAX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 3.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAGIX и PSRAX
BAGIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PSRAX в 1.01%.
Доходность на риск
BAGIX vs. PSRAX — Ранг доходности на риск
BAGIX
PSRAX
Сравнение BAGIX c PSRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Pioneer Strategic Income Fund (PSRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAGIX | PSRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.37 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.90 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.93 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 6.83 | -1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAGIX | PSRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.37 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.27 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.68 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 1.33 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между BAGIX и PSRAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGIX и PSRAX
Дивидендная доходность BAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности PSRAX в 4.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | 4.18% | 4.12% | 4.03% | 3.47% | 2.70% | 2.00% | 3.39% | 2.75% | 2.87% | 2.54% | 2.25% | 2.46% |
PSRAX Pioneer Strategic Income Fund | 4.48% | 4.83% | 3.65% | 2.58% | 2.75% | 8.10% | 3.28% | 2.87% | 3.15% | 3.20% | 3.39% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок BAGIX и PSRAX
Максимальная просадка BAGIX за все время составила -18.62%, примерно равная максимальной просадке PSRAX в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGIX и PSRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAGIX | PSRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.62% | -18.59% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -3.31% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.60% | -18.59% | -0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.62% | -18.59% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -2.60% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -2.23% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.94% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGIX и PSRAX
Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Pioneer Strategic Income Fund (PSRAX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что BAGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAGIX | PSRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.40% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 2.29% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 4.32% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 5.35% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 4.73% | +0.15% |