Сравнение BAGIX с LTRYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Lord Abbett Total Return Fund (LTRYX).
BAGIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. LTRYX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 14 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности BAGIX и LTRYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAGIX и LTRYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | -0.06% | 7.37% | 1.85% | 6.42% | -13.35% | -1.46% | 8.63% | 9.48% | -0.31% | 4.20% |
LTRYX Lord Abbett Total Return Fund | -0.68% | 7.52% | 2.09% | 6.00% | -14.60% | 0.16% | 7.66% | 8.57% | -0.58% | 3.94% |
Доходность по периодам
С начала года, BAGIX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у LTRYX с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции BAGIX превзошли акции LTRYX по среднегодовой доходности: 2.07% против 1.93% соответственно.
BAGIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 2.07%
LTRYX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAGIX и LTRYX
BAGIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии LTRYX в 0.40%.
Доходность на риск
BAGIX vs. LTRYX — Ранг доходности на риск
BAGIX
LTRYX
Сравнение BAGIX c LTRYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Lord Abbett Total Return Fund (LTRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAGIX | LTRYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.95 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.36 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.50 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 4.61 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAGIX | LTRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.95 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.03 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.42 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.81 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между BAGIX и LTRYX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGIX и LTRYX
Дивидендная доходность BAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности LTRYX в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | 4.18% | 4.12% | 4.03% | 3.47% | 2.70% | 2.00% | 3.39% | 2.75% | 2.87% | 2.54% | 2.25% | 2.46% |
LTRYX Lord Abbett Total Return Fund | 4.54% | 4.92% | 4.16% | 4.28% | 2.78% | 2.92% | 4.83% | 3.09% | 3.56% | 2.80% | 3.34% | 3.31% |
Просадки
Сравнение просадок BAGIX и LTRYX
Максимальная просадка BAGIX за все время составила -18.62%, примерно равная максимальной просадке LTRYX в -19.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGIX и LTRYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAGIX | LTRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.62% | -19.00% | +0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -3.13% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.60% | -19.00% | +0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.62% | -19.00% | +0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -2.46% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -2.56% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 1.02% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGIX и LTRYX
Текущая волатильность для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) составляет 1.50%, в то время как у Lord Abbett Total Return Fund (LTRYX) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что BAGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTRYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAGIX | LTRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.62% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 2.63% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 4.42% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 5.55% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 4.64% | +0.24% |