PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAGIX с BCOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAGIX с BCOIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX).

BAGIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. BCOIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BAGIX и BCOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAGIX и BCOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I		-0.26%7.37%1.85%6.42%-13.35%-1.46%8.63%9.48%-0.31%4.20%
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund		-0.36%7.47%2.54%6.89%-12.86%-1.02%8.80%10.11%-0.52%4.65%

Доходность по периодам

С начала года, BAGIX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у BCOIX с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции BAGIX уступали акциям BCOIX по среднегодовой доходности: 2.05% против 2.52% соответственно.

BAGIX

1 день
0.51%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.14%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.51%
10 лет*
2.05%

BCOIX

1 день
0.49%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.74%
1 год
4.37%
3 года*
4.44%
5 лет*
0.88%
10 лет*
2.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Aggregate Bond Fund Class I

Baird Core Plus Bond Fund

Часто сравнивают с BAGIX:
BAGIX с DODIXBAGIX с BNDBAGIX с AGGBAGIX с bndBAGIX с MWTIXBAGIX с BHYIXBAGIX с OPIGX
Часто сравнивают с BCOIX:
BCOIX с VBTLXBCOIX с DODIXBCOIX с AGGBCOIX с VBilxBCOIX с RGHYXBCOIX с VBTIXBCOIX с FBND

Сравнение комиссий BAGIX и BCOIX

И BAGIX, и BCOIX имеют комиссию равную 0.30%.

BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund

Доходность на риск

BAGIX vs. BCOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAGIX
Ранг доходности на риск BAGIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BCOIX
Ранг доходности на риск BCOIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAGIX c BCOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAGIXBCOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.12

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.60

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.01

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

6.11

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAGIX vs. BCOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAGIX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCOIX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAGIX и BCOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAGIXBCOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.12

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.16

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.54

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.07

-0.10

Корреляция

Корреляция между BAGIX и BCOIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAGIX и BCOIX

Дивидендная доходность BAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности BCOIX в 4.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I		4.19%4.12%4.03%3.47%2.70%2.00%3.39%2.75%2.87%2.54%2.25%2.46%
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund		4.31%4.21%4.13%3.58%3.10%2.96%3.51%2.96%3.13%2.83%3.01%2.84%

Просадки

Сравнение просадок BAGIX и BCOIX

Максимальная просадка BAGIX за все время составила -18.62%, примерно равная максимальной просадке BCOIX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGIX и BCOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BAGIXBCOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.62%

-18.13%

-0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.63%

-2.54%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.60%

-18.13%

-0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.62%

-18.13%

-0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-2.04%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-2.19%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.83%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BAGIX и BCOIX

Текущая волатильность для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) составляет 1.50%, в то время как у Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что BAGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAGIXBCOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.63%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

2.53%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

4.11%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.90%

5.62%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

4.66%

+0.22%