Сравнение BAFWX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
BAFWX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности BAFWX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAFWX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAFWX Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares | -12.45% | 3.35% | 20.35% | 39.07% | -30.90% | 30.01% | 39.09% | 36.09% | 4.51% | 28.10% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, BAFWX показывает доходность -12.45%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции BAFWX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.77% против 18.99% соответственно.
BAFWX
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -12.45%
- 6 месяцев
- -15.24%
- 1 год
- -0.19%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 13.77%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAFWX и QQQ
BAFWX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
BAFWX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
BAFWX
QQQ
Сравнение BAFWX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAFWX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 1.07 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 1.66 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.24 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 2.00 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 7.32 | -7.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAFWX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 1.07 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.59 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.86 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.38 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между BAFWX и QQQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAFWX и QQQ
Дивидендная доходность BAFWX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.22%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAFWX Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares | 27.22% | 23.83% | 5.23% | 0.01% | 0.00% | 1.82% | 0.00% | 1.48% | 3.71% | 1.70% | 0.71% | 4.73% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок BAFWX и QQQ
Максимальная просадка BAFWX за все время составила -36.86%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAFWX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAFWX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.86% | -82.97% | +46.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.93% | -12.62% | -7.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.86% | -35.12% | -1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.86% | -35.12% | -1.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.22% | -7.86% | -9.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -32.99% | +27.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.96% | 3.44% | +3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAFWX и QQQ
Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 6.50% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAFWX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 6.61% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.97% | 12.82% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.91% | 22.70% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 22.38% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.44% | 22.25% | -0.81% |