Сравнение BAFWX с EGUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS).
BAFWX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г.. EGUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Growth Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 31 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BAFWX и EGUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAFWX и EGUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAFWX Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares | -12.45% | 3.35% | 20.35% | 20.38% |
EGUS Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | -8.81% | 19.02% | 32.85% | 27.00% |
Доходность по периодам
С начала года, BAFWX показывает доходность -12.45%, что значительно ниже, чем у EGUS с доходностью -8.81%.
BAFWX
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -12.45%
- 6 месяцев
- -15.24%
- 1 год
- -0.19%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 13.77%
EGUS
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -8.81%
- 6 месяцев
- -6.88%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAFWX и EGUS
BAFWX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии EGUS в 0.18%.
Доходность на риск
BAFWX vs. EGUS — Ранг доходности на риск
BAFWX
EGUS
Сравнение BAFWX c EGUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAFWX | EGUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.98 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 1.48 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.21 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 1.44 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 4.82 | -4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAFWX | EGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.98 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.10 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между BAFWX и EGUS составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAFWX и EGUS
Дивидендная доходность BAFWX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.22%, что больше доходности EGUS в 0.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAFWX Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares | 27.22% | 23.83% | 5.23% | 0.01% | 0.00% | 1.82% | 0.00% | 1.48% | 3.71% | 1.70% | 0.71% | 4.73% |
EGUS Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | 0.24% | 0.22% | 0.25% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BAFWX и EGUS
Максимальная просадка BAFWX за все время составила -36.86%, что больше максимальной просадки EGUS в -24.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAFWX и EGUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAFWX | EGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.86% | -24.87% | -11.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.93% | -15.66% | -4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.22% | -11.63% | -5.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -3.42% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.96% | 4.68% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAFWX и EGUS
Текущая волатильность для Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) составляет 6.50%, в то время как у Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что BAFWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAFWX | EGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 6.98% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.97% | 13.29% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.91% | 21.84% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 19.31% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.44% | 19.31% | +2.13% |