PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BAESY с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAESY с SGOV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BAESY (BAE Systems PLC) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, BAESY returned 30.44%/yr vs 3.62%/yr for SGOV. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BAESY и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BAE Systems PLC (BAESY) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAESY показывает доходность 7.82%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.95%.

BAESY

1 день
1.55%
1 месяц
-0.61%
6 месяцев
-9.25%
С начала года
7.82%
1 год
-0.28%
3 года*
29.33%
5 лет*
30.44%
10 лет*
17.67%

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
1.80%
С начала года
1.95%
1 год
3.87%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAESY и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
BAESY
BAE Systems PLC		7.82%65.51%1.23%40.91%46.40%14.56%15.48%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.95%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%

Correlation

The correlation between BAESY and SGOV is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BAE Systems PLC

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с BAESY:
BAESY с BABAESY с RYCEYBAESY с GDBAESY с FINMYBAESY с LMTBAESY с LDO.MIBAESY с MSFT
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

BAESY vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAESY
Ранг доходности на риск BAESY: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAESY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAESY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAESY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAESY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAESY: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAESY c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems PLC (BAESY) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAESYSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
20.84

-20.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
382.82

-382.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

383.06

-382.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

390.94

-390.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.02

6,193.70

-6,193.72

BAESY vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAESY на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAESY и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAESY и SGOV

Максимальная просадка BAESY за все время составила -59.20%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAESY и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAESYSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.20%

-0.03%

-59.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.59%

-0.01%

-23.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.59%

-0.01%

-23.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.59%

-0.03%

-23.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.48%

0.00%

-19.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.32%

-0.00%

-19.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.64%

0.00%

+11.64%

Волатильность

Сравнение волатильности BAESY и SGOV

BAE Systems PLC (BAESY) имеет более высокую волатильность в 9.97% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что BAESY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAESYSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.97%

0.05%

+9.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.54%

0.13%

+25.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.68%

0.19%

+32.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.48%

0.24%

+28.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.57%

0.24%

+27.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAESY и SGOV

Дивидендная доходность BAESY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности SGOV в 3.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAESY
BAE Systems PLC		1.96%1.90%2.79%2.40%3.09%4.46%7.05%3.66%4.93%5.71%6.26%4.38%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.80%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BAESY and SGOV have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAESY has higher volatility (9.97%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, BAESY dropped -59.20% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.84 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAESY и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор