Сравнение BAESY с SGOV
BAESY (BAE Systems PLC) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, BAESY returned 31.26%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BAESY и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAESY показывает доходность 12.70%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.52%.
BAESY
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -8.19%
- С начала года
- 12.70%
- 6 месяцев
- 16.09%
- 1 год
- -2.55%
- 3 года*
- 32.59%
- 5 лет*
- 31.26%
- 10 лет*
- 18.20%
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAESY и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAESY BAE Systems PLC | 12.70% | 65.51% | 1.23% | 40.91% | 46.40% | 14.56% | 13.41% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.52% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Correlation
The correlation between BAESY and SGOV is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAESY vs. SGOV — Ранг доходности на риск
BAESY
SGOV
Сравнение BAESY c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems PLC (BAESY) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAESY | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -275.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 195.55 | -194.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 398.20 | -398.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 4,462.00 | -4,462.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAESY | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 20.28 | -20.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 14.74 | -13.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 12.49 | -12.14 |
Просадки
Сравнение просадок BAESY и SGOV
Максимальная просадка BAESY за все время составила -59.20%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAESY и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAESY | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.20% | -0.03% | -59.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.59% | -0.01% | -23.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.59% | -0.01% | -23.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.59% | -0.03% | -23.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.84% | 0.00% | -15.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.33% | -0.00% | -19.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.40% | 0.00% | +10.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAESY и SGOV
BAE Systems PLC (BAESY) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что BAESY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAESY | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | 0.05% | +10.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.03% | 0.13% | +24.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.03% | 0.20% | +31.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.05% | 0.24% | +27.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.88% | 0.24% | +27.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAESY и SGOV
Дивидендная доходность BAESY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности SGOV в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAESY BAE Systems PLC | 1.87% | 1.90% | 2.79% | 2.40% | 3.09% | 4.46% | 7.05% | 3.66% | 4.93% | 5.71% | 6.26% | 4.38% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.86% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BAESY and SGOV have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAESY has higher volatility (10.85%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, BAESY dropped -59.20% vs SGOV's -0.03%.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAESY и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор