PortfoliosLab logo
Сравнение BA с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BA и AAPL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BA и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Boeing Company (BA) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%250,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8,128.52%
211,936.47%
BA
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BA:

0.13

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

BA:

0.47

AAPL:

1.30

Коэф-т Омега

BA:

1.06

AAPL:

1.19

Коэф-т Кальмара

BA:

0.08

AAPL:

0.78

Коэф-т Мартина

BA:

0.39

AAPL:

2.94

Индекс Язвы

BA:

13.44%

AAPL:

8.85%

Дневная вол-ть

BA:

40.29%

AAPL:

32.69%

Макс. просадка

BA:

-88.95%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

BA:

-58.65%

AAPL:

-19.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BA:

$132.79B

AAPL:

$3.13T

EPS

BA:

-$17.96

AAPL:

$6.30

Коэффициент PEG

BA:

6.53

AAPL:

2.01

Коэффициент P/S

BA:

1.91

AAPL:

7.91

Коэффициент P/B

BA:

0.00

AAPL:

46.04

Общая выручка (12 мес.)

BA:

$69.44B

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

BA:

-$1.45B

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

BA:

-$7.82B

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, BA показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -16.34%. За последние 10 лет акции BA уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 3.21% против 21.84% соответственно.


BA

С начала года

0.54%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

14.80%

1 год

6.68%

5 лет

6.66%

10 лет

3.21%

AAPL

С начала года

-16.34%

1 месяц

-5.53%

6 месяцев

-9.36%

1 год

23.77%

5 лет

25.03%

10 лет

21.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BA и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BA
Ранг риск-скорректированной доходности BA, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BA c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boeing Company (BA) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BA, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BA: 0.13
AAPL: 0.80
Коэффициент Сортино BA, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BA: 0.47
AAPL: 1.30
Коэффициент Омега BA, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BA: 1.06
AAPL: 1.19
Коэффициент Кальмара BA, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BA: 0.08
AAPL: 0.78
Коэффициент Мартина BA, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BA: 0.39
AAPL: 2.94

Показатель коэффициента Шарпа BA на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BA и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
0.80
BA
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов BA и AAPL

BA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BA
The Boeing Company
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%2.52%2.12%1.93%2.80%2.52%2.25%
AAPL
Apple Inc
0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок BA и AAPL

Максимальная просадка BA за все время составила -88.95%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.65%
-19.11%
BA
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности BA и AAPL

The Boeing Company (BA) и Apple Inc (AAPL) имеют волатильность 23.45% и 22.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.45%
22.62%
BA
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BA и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Boeing Company и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию