PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BADEX с FASGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BADEX с FASGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).

BADEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2020 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности BADEX и FASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BADEX и FASGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		1.30%13.95%10.15%11.67%-11.34%4.49%2.32%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		-0.70%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%0.93%

Доходность по периодам

С начала года, BADEX показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у FASGX с доходностью -0.70%.

BADEX

1 день
1.58%
1 месяц
-5.20%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.79%
1 год
12.34%
3 года*
10.83%
5 лет*
4.75%
10 лет*
—

FASGX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
1.92%
1 год
17.75%
3 года*
12.59%
5 лет*
6.64%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund

Fidelity Asset Manager 70% Fund

Часто сравнивают с BADEX:
BADEX с FSSGXBADEX с MEMQXBADEX с DESIXBADEX с SMQFXBADEX с WBELXBADEX с DRESXBADEX с PZVEX
Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с BAC

Сравнение комиссий BADEX и FASGX

BADEX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FASGX в 0.67%.

BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund

Доходность на риск

BADEX vs. FASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BADEX
Ранг доходности на риск BADEX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BADEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BADEX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BADEX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BADEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BADEX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BADEX c FASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BADEXFASGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.41

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.01

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.00

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

8.74

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BADEX vs. FASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BADEX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FASGX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BADEX и FASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BADEXFASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.41

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.55

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.60

-0.03

Корреляция

Корреляция между BADEX и FASGX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BADEX и FASGX

Дивидендная доходность BADEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что сопоставимо с доходностью FASGX в 7.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		7.42%7.52%2.27%1.92%2.43%7.54%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		7.39%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%

Просадки

Сравнение просадок BADEX и FASGX

Максимальная просадка BADEX за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BADEX и FASGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BADEXFASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-47.35%

+25.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-9.07%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

-23.54%

+1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-5.77%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-6.74%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.07%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BADEX и FASGX

BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) имеют волатильность 5.22% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BADEXFASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

5.30%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

8.12%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

13.00%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.99%

12.18%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.19%

12.58%

-2.39%