PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BADEX с EMRSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BADEX с EMRSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) и JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX).

BADEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2020 г.. EMRSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BADEX и EMRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) и JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BADEX и EMRSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		1.30%13.95%10.15%11.67%-11.34%4.49%2.32%
EMRSX
JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund		4.19%35.27%6.43%8.91%-21.42%-3.38%3.20%

Доходность по периодам

С начала года, BADEX показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у EMRSX с доходностью 4.19%.

BADEX

1 день
1.58%
1 месяц
-5.20%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.79%
1 год
12.34%
3 года*
10.83%
5 лет*
4.75%
10 лет*
—

EMRSX

1 день
2.92%
1 месяц
-8.95%
С начала года
4.19%
6 месяцев
8.39%
1 год
33.80%
3 года*
15.91%
5 лет*
3.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund

JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund

Часто сравнивают с BADEX:
BADEX с DESIXBADEX с FSSGXBADEX с MEMQXBADEX с WBELXBADEX с DRESXBADEX с PZVEXBADEX с SIEMX
Часто сравнивают с EMRSX:
EMRSX с VEMAXEMRSX с FQEMXEMRSX с ESCIXEMRSX с EFEIXEMRSX с DEMIXEMRSX с HLFMXEMRSX с CEMFX

Сравнение комиссий BADEX и EMRSX

BADEX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии EMRSX в 0.35%.

BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund
EMRSX
JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund

Доходность на риск

BADEX vs. EMRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BADEX
Ранг доходности на риск BADEX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BADEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BADEX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BADEX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BADEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BADEX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
EMRSX
Ранг доходности на риск EMRSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMRSX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMRSX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMRSX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMRSX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMRSX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BADEX c EMRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) и JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BADEXEMRSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.93

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.51

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.55

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

10.15

-4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BADEX vs. EMRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BADEX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа EMRSX равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BADEX и EMRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BADEXEMRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.93

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.21

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.42

+0.15

Корреляция

Корреляция между BADEX и EMRSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BADEX и EMRSX

Дивидендная доходность BADEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности EMRSX в 3.53%

TTM20252024202320222021202020192018
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		7.42%7.52%2.27%1.92%2.43%7.54%0.03%0.00%0.00%
EMRSX
JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund		3.53%3.68%2.42%3.08%2.48%5.59%1.50%0.94%0.53%

Просадки

Сравнение просадок BADEX и EMRSX

Максимальная просадка BADEX за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки EMRSX в -41.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BADEX и EMRSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BADEXEMRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-41.28%

+19.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-13.30%

+4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

-38.72%

+16.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-10.77%

+3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-15.60%

+9.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

3.34%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BADEX и EMRSX

Текущая волатильность для BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) составляет 5.22%, в то время как у JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX) волатильность равна 9.35%. Это указывает на то, что BADEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BADEXEMRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

9.35%

-4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

13.73%

-6.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

17.97%

-7.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.99%

16.85%

-6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.19%

19.07%

-8.88%