PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BADEX с FSSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BADEX с FSSGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) и Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX).

BADEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2020 г.. FSSGX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 14 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BADEX и FSSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) и Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BADEX и FSSGX

2026 (YTD)2025202420232022
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		-0.28%13.95%10.15%11.67%-5.67%
FSSGX
Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund		2.18%38.40%7.34%11.67%-7.56%

Доходность по периодам

С начала года, BADEX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у FSSGX с доходностью 2.18%.

BADEX

1 день
-0.65%
1 месяц
-7.80%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
2.63%
1 год
10.81%
3 года*
10.26%
5 лет*
4.56%
10 лет*
—

FSSGX

1 день
-0.80%
1 месяц
-12.58%
С начала года
2.18%
6 месяцев
6.17%
1 год
34.49%
3 года*
16.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund

Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с BADEX:
BADEX с DESIXBADEX с MEMQXBADEX с SMQFXBADEX с WBELXBADEX с DRESXBADEX с PZVEXBADEX с SIEMX
Часто сравнивают с FSSGX:
FSSGX с XSOEFSSGX с EEMFSSGX с SSKEXFSSGX с BEMIXFSSGX с COBYXFSSGX с GLLSXFSSGX с ESGE

Сравнение комиссий BADEX и FSSGX

BADEX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FSSGX в 0.95%.

BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund
FSSGX
Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

BADEX vs. FSSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BADEX
Ранг доходности на риск BADEX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BADEX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BADEX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BADEX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BADEX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BADEX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FSSGX
Ранг доходности на риск FSSGX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSSGX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSGX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSGX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSGX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BADEX c FSSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) и Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BADEXFSSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.71

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.24

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

2.30

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

8.63

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BADEX vs. FSSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BADEX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа FSSGX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BADEX и FSSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BADEXFSSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.71

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.65

-0.10

Корреляция

Корреляция между BADEX и FSSGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BADEX и FSSGX

Дивидендная доходность BADEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности FSSGX в 2.80%

TTM202520242023202220212020
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		7.54%7.52%2.27%1.92%2.43%7.54%0.03%
FSSGX
Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund		2.80%2.87%3.83%1.01%0.88%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BADEX и FSSGX

Максимальная просадка BADEX за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки FSSGX в -24.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BADEX и FSSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BADEXFSSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-24.11%

+2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-13.47%

+4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-13.47%

+4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-5.59%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.69%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BADEX и FSSGX

Текущая волатильность для BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) составляет 4.93%, в то время как у Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что BADEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BADEXFSSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

9.79%

-4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

15.01%

-7.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.20%

19.82%

-9.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.96%

18.84%

-8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.17%

18.84%

-8.67%