PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BADEX с PZVEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BADEX с PZVEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) и Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX).

BADEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2020 г.. PZVEX управляется Pzena. Фонд был запущен 30 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BADEX и PZVEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) и Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BADEX и PZVEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		-0.28%13.95%10.15%11.67%-11.34%4.49%2.32%
PZVEX
Pzena Emerging Markets Value Fund		4.52%35.06%4.11%20.32%-6.03%6.41%2.30%

Доходность по периодам

С начала года, BADEX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у PZVEX с доходностью 4.52%.

BADEX

1 день
-0.65%
1 месяц
-7.80%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
2.63%
1 год
10.81%
3 года*
10.26%
5 лет*
4.56%
10 лет*
—

PZVEX

1 день
-1.42%
1 месяц
-11.83%
С начала года
4.52%
6 месяцев
10.81%
1 год
32.85%
3 года*
18.43%
5 лет*
9.82%
10 лет*
11.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund

Pzena Emerging Markets Value Fund

Часто сравнивают с BADEX:
BADEX с DESIXBADEX с FSSGXBADEX с MEMQXBADEX с SMQFXBADEX с WBELXBADEX с DRESXBADEX с SIEMX
Часто сравнивают с PZVEX:
PZVEX с DAADXPZVEX с LZEMXPZVEX с GQGIXPZVEX с BEMIXPZVEX с DEMIXPZVEX с PZIEXPZVEX с PZVSX

Сравнение комиссий BADEX и PZVEX

BADEX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии PZVEX в 1.43%.

PZVEX
Pzena Emerging Markets Value Fund
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund

Доходность на риск

BADEX vs. PZVEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BADEX
Ранг доходности на риск BADEX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BADEX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BADEX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BADEX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BADEX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BADEX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PZVEX
Ранг доходности на риск PZVEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZVEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZVEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZVEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZVEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZVEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BADEX c PZVEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) и Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BADEXPZVEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

2.04

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.48

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.39

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

2.37

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

9.13

-4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BADEX vs. PZVEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BADEX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа PZVEX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BADEX и PZVEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BADEXPZVEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.04

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.68

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.55

-0.01

Корреляция

Корреляция между BADEX и PZVEX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BADEX и PZVEX

Дивидендная доходность BADEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности PZVEX в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		7.54%7.52%2.27%1.92%2.43%7.54%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PZVEX
Pzena Emerging Markets Value Fund		4.38%4.58%7.03%5.49%1.80%2.46%1.08%6.07%0.97%1.24%0.71%1.90%

Просадки

Сравнение просадок BADEX и PZVEX

Максимальная просадка BADEX за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки PZVEX в -45.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BADEX и PZVEX.

Загрузка...

Показатели просадок

BADEXPZVEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-45.00%

+23.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-12.75%

+3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

-25.73%

+3.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-12.75%

+3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-9.85%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.30%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BADEX и PZVEX

Текущая волатильность для BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) составляет 4.93%, в то время как у Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что BADEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZVEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BADEXPZVEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

7.68%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

11.65%

-4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.20%

15.51%

-5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.96%

14.51%

-4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.17%

15.29%

-5.12%