PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BADEX с DESIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BADEX с DESIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) и DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX).

BADEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2020 г.. DESIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BADEX и DESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) и DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BADEX и DESIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		1.30%13.95%10.15%11.67%-11.34%4.49%2.32%
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio		0.92%27.87%6.66%14.24%-18.07%24.59%3.03%

Доходность по периодам

С начала года, BADEX показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у DESIX с доходностью 0.92%.

BADEX

1 день
1.58%
1 месяц
-5.20%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.79%
1 год
12.34%
3 года*
10.83%
5 лет*
4.75%
10 лет*
—

DESIX

1 день
2.25%
1 месяц
-8.74%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.82%
1 год
26.40%
3 года*
14.15%
5 лет*
8.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund

DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

Часто сравнивают с BADEX:
BADEX с FSSGXBADEX с MEMQXBADEX с DRESXBADEX с PZVEXBADEX с SMQFXBADEX с WBELXBADEX с SIEMX
Часто сравнивают с DESIX:
DESIX с DFEVXDESIX с FNDFDESIX с SSKEXDESIX с BEMIXDESIX с GLLSXDESIX с COBYXDESIX с EAEMX

Сравнение комиссий BADEX и DESIX

BADEX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии DESIX в 0.46%.

BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

Доходность на риск

BADEX vs. DESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BADEX
Ранг доходности на риск BADEX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BADEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BADEX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BADEX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BADEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BADEX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DESIX
Ранг доходности на риск DESIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DESIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BADEX c DESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) и DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BADEXDESIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.77

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.31

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.93

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

7.24

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BADEX vs. DESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BADEX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа DESIX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BADEX и DESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BADEXDESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.77

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.48

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.51

+0.07

Корреляция

Корреляция между BADEX и DESIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BADEX и DESIX

Дивидендная доходность BADEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности DESIX в 2.61%

TTM20252024202320222021202020192018
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		7.42%7.52%2.27%1.92%2.43%7.54%0.03%0.00%0.00%
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio		2.61%2.63%2.79%2.85%2.51%22.49%1.38%1.99%1.21%

Просадки

Сравнение просадок BADEX и DESIX

Максимальная просадка BADEX за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки DESIX в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BADEX и DESIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BADEXDESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-36.03%

+14.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-12.70%

+3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

-29.09%

+7.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-10.73%

+3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-7.86%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

3.39%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BADEX и DESIX

Текущая волатильность для BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) составляет 5.22%, в то время как у DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что BADEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BADEXDESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

7.81%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

11.13%

-3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

15.63%

-5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.99%

18.19%

-8.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.19%

18.53%

-8.34%