PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BACAX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BACAX с WFSPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).

BACAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 февр. 2005 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности BACAX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BACAX и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BACAX
BlackRock Energy Opportunities Fund		36.30%10.53%3.78%2.61%43.02%42.93%-29.68%12.64%-19.98%2.07%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		-7.06%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, BACAX показывает доходность 36.30%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -7.06%. За последние 10 лет акции BACAX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 10.09% против 13.63% соответственно.

BACAX

1 день
-0.47%
1 месяц
10.34%
С начала года
36.30%
6 месяцев
38.98%
1 год
38.84%
3 года*
18.44%
5 лет*
22.41%
10 лет*
10.09%

WFSPX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-7.06%
6 месяцев
-4.63%
1 год
14.40%
3 года*
17.13%
5 лет*
11.37%
10 лет*
13.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Energy Opportunities Fund

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с BACAX:
BACAX с VXUSBACAX с FKUTXBACAX с YAFFXBACAX с XLEBACAX с FENYBACAX с VGTBACAX с GLD
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Сравнение комиссий BACAX и WFSPX

BACAX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

BACAX
BlackRock Energy Opportunities Fund
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

BACAX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BACAX
Ранг доходности на риск BACAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BACAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BACAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BACAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BACAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BACAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BACAX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BACAXWFSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

0.84

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.30

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.20

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.06

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.29

5.13

+2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BACAX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BACAX на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа WFSPX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BACAX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BACAXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

0.84

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.68

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.76

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.13

+0.06

Корреляция

Корреляция между BACAX и WFSPX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BACAX и WFSPX

Дивидендная доходность BACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности WFSPX в 1.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BACAX
BlackRock Energy Opportunities Fund		1.81%2.47%2.29%3.06%2.21%2.39%3.38%2.69%2.87%2.48%1.95%1.98%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.58%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Просадки

Сравнение просадок BACAX и WFSPX

Максимальная просадка BACAX за все время составила -78.88%, что больше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BACAX и WFSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

BACAXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.88%

-58.21%

-20.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.54%

-12.11%

-5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-24.51%

-1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.92%

-33.74%

-32.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-8.90%

+8.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.52%

-12.84%

-21.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

2.49%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BACAX и WFSPX

BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) имеют волатильность 4.30% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BACAXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.24%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

9.08%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

18.06%

+3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.63%

16.84%

+6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.18%

17.98%

+9.20%