Сравнение BACAX с VENAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX).
BACAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 февр. 2005 г.. VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BACAX и VENAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BACAX и VENAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACAX BlackRock Energy Opportunities Fund | 36.30% | 10.53% | 3.78% | 2.61% | 43.02% | 42.93% | -29.68% | 12.64% | -19.98% | 2.07% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 39.76% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, BACAX показывает доходность 36.30%, что значительно ниже, чем у VENAX с доходностью 39.76%. За последние 10 лет акции BACAX уступали акциям VENAX по среднегодовой доходности: 10.09% против 11.29% соответственно.
BACAX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 10.34%
- С начала года
- 36.30%
- 6 месяцев
- 38.98%
- 1 год
- 38.84%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 22.41%
- 10 лет*
- 10.09%
VENAX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 11.69%
- С начала года
- 39.76%
- 6 месяцев
- 41.02%
- 1 год
- 39.10%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 25.11%
- 10 лет*
- 11.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BACAX и VENAX
BACAX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии VENAX в 0.10%.
Доходность на риск
BACAX vs. VENAX — Ранг доходности на риск
BACAX
VENAX
Сравнение BACAX c VENAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BACAX | VENAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 1.63 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 2.05 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.31 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.09 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 5.98 | +1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BACAX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.63 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.38 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.29 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между BACAX и VENAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BACAX и VENAX
Дивидендная доходность BACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности VENAX в 2.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACAX BlackRock Energy Opportunities Fund | 1.81% | 2.47% | 2.29% | 3.06% | 2.21% | 2.39% | 3.38% | 2.69% | 2.87% | 2.48% | 1.95% | 1.98% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.25% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок BACAX и VENAX
Максимальная просадка BACAX за все время составила -78.88%, что больше максимальной просадки VENAX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BACAX и VENAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BACAX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.88% | -74.42% | -4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.54% | -19.04% | +1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -26.59% | +0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.92% | -69.58% | +3.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -1.12% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.52% | -20.09% | -14.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 6.64% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BACAX и VENAX
Текущая волатильность для BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) составляет 4.30%, в то время как у Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что BACAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VENAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BACAX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 5.01% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | 13.94% | -2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 24.99% | -3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.63% | 26.55% | -2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.18% | 30.17% | -2.99% |