PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BACAX с JPM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BACAX с JPM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).

BACAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 февр. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности BACAX и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BACAX и JPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BACAX
BlackRock Energy Opportunities Fund		36.30%10.53%3.78%2.61%43.02%42.93%-29.68%12.64%-19.98%2.07%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		-8.30%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%

Доходность по периодам

С начала года, BACAX показывает доходность 36.30%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -8.30%. За последние 10 лет акции BACAX уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 10.09% против 20.45% соответственно.

BACAX

1 день
-0.47%
1 месяц
10.34%
С начала года
36.30%
6 месяцев
38.98%
1 год
38.84%
3 года*
18.44%
5 лет*
22.41%
10 лет*
10.09%

JPM

1 день
3.66%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-8.30%
6 месяцев
-5.87%
1 год
22.38%
3 года*
34.32%
5 лет*
16.79%
10 лет*
20.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Energy Opportunities Fund

JPMorgan Chase & Co.

Часто сравнивают с BACAX:
BACAX с VXUSBACAX с FKUTXBACAX с YAFFXBACAX с XLEBACAX с FENYBACAX с VGTBACAX с GLD
Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC

Доходность на риск

BACAX vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BACAX
Ранг доходности на риск BACAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BACAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BACAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BACAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BACAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BACAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BACAX c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BACAXJPMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

0.89

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.28

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.18

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.53

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.29

4.16

+3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BACAX vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BACAX на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа JPM равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BACAX и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BACAXJPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

0.89

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.69

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.75

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.34

-0.15

Корреляция

Корреляция между BACAX и JPM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BACAX и JPM

Дивидендная доходность BACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности JPM в 1.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BACAX
BlackRock Energy Opportunities Fund		1.81%2.47%2.29%3.06%2.21%2.39%3.38%2.69%2.87%2.48%1.95%1.98%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.97%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%

Просадки

Сравнение просадок BACAX и JPM

Максимальная просадка BACAX за все время составила -78.88%, примерно равная максимальной просадке JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BACAX и JPM.

Загрузка...

Показатели просадок

BACAXJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.88%

-76.16%

-2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.54%

-15.47%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-38.77%

+13.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.92%

-43.63%

-22.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-12.09%

+11.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.52%

-17.66%

-16.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

5.67%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BACAX и JPM

Текущая волатильность для BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) составляет 4.30%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что BACAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BACAXJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

6.34%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

17.19%

-5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

25.25%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.63%

24.34%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.18%

27.38%

-0.20%