PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAC с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BAC с V

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BAC (Bank of America Corporation) and V (Visa Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BAC in Banks - Diversified, V in Credit Services. Over the past 10 years, BAC returned 18.19%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BAC и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bank of America Corporation (BAC) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAC показывает доходность 3.72%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции BAC превзошли акции V по среднегодовой доходности: 18.19% против 15.98% соответственно.

BAC

1 день
2.31%
1 месяц
13.79%
С начала года
3.72%
6 месяцев
3.46%
1 год
30.78%
3 года*
27.43%
5 лет*
8.79%
10 лет*
18.19%

V

1 день
1.05%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-7.91%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAC и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAC
Bank of America Corporation		3.72%28.04%33.85%4.83%-23.82%49.61%-11.63%46.19%-15.00%35.69%
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between BAC and V is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.43

Фундаментальные показатели

EPS

BAC:

$4.19

V:

$15.24

Коэффициент P/E

BAC:

13.36

V:

21.16

Коэффициент PEG

BAC:

5.36

V:

1.30

Коэффициент P/S

BAC:

2.42

V:

10.93

Общая выручка (12 мес.)

BAC:

$174.85B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAC:

$110.47B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

BAC:

$41.74B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bank of America Corporation

Visa Inc.

Часто сравнивают с BAC:
BAC с JPMBAC с WFCBAC с SPYBAC с CBAC с GSBAC с SOFIBAC с USB
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

BAC vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAC
Ранг доходности на риск BAC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAC c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of America Corporation (BAC) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BACVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
-0.56

+1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
-0.68

+2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.92

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

-0.73

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

-1.57

+5.78

BAC vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAC на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAC и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAC и V

Максимальная просадка BAC за все время составила -93.10%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAC и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BACVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.10%

-51.90%

-41.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.93%

-17.18%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.51%

-20.38%

-7.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.64%

-28.60%

-18.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.95%

-36.36%

-12.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-12.96%

+12.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.30%

-8.26%

-20.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.96%

10.73%

-3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BAC и V

Bank of America Corporation (BAC) и Visa Inc. (V) имеют волатильность 5.49% и 5.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BACVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

5.57%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

17.57%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

22.35%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.89%

22.82%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.68%

24.45%

+6.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAC и V

Дивидендная доходность BAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAC
Bank of America Corporation		2.72%1.96%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAC и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of America Corporation и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
30.27B
11.23B
(BAC) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BAC и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bank of America Corporation и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
95.6%
-79.3%
Активы портфеля
BAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о валовой прибыли в 28.94B при выручке в 30.27B, что соответствует валовой рентабельности в 95.6%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

BAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила об операционной прибыли в 10.40B при выручке в 30.27B, что соответствует операционной рентабельности 34.4%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

BAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о чистой прибыли в 8.58B при выручке в 30.27B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

BAC and V have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

V has higher volatility (5.57%) compared to BAC (5.49%). In terms of maximum drawdown, BAC dropped -93.10% vs V's -51.90%.

BAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAC и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор