PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAC с LPLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BAC с LPLA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BAC (Bank of America Corporation) and LPLA (LPL Financial Holdings Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BAC in Banks - Diversified, LPLA in Capital Markets. Over the past 10 years, BAC returned 18.19%/yr vs 30.16%/yr for LPLA. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BAC и LPLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bank of America Corporation (BAC) и LPL Financial Holdings Inc. (LPLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAC показывает доходность 3.72%, что значительно выше, чем у LPLA с доходностью -17.05%. За последние 10 лет акции BAC уступали акциям LPLA по среднегодовой доходности: 18.19% против 30.16% соответственно.

BAC

1 день
2.31%
1 месяц
13.82%
С начала года
3.72%
6 месяцев
3.46%
1 год
29.23%
3 года*
27.43%
5 лет*
8.79%
10 лет*
18.19%

LPLA

1 день
3.58%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-17.05%
6 месяцев
-22.23%
1 год
-21.78%
3 года*
14.39%
5 лет*
16.84%
10 лет*
30.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAC и LPLA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAC
Bank of America Corporation		3.72%28.04%33.85%4.83%-23.82%49.61%-11.63%46.19%-15.00%35.69%
LPLA
LPL Financial Holdings Inc.		-17.05%9.76%44.12%5.88%35.69%54.63%14.58%52.95%8.53%66.03%

Correlation

The correlation between BAC and LPLA is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2010 г.

0.55

The correlation between BAC and LPLA shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAC:

$415.53B

LPLA:

$23.78B

EPS

BAC:

$4.19

LPLA:

$11.30

Коэффициент P/E

BAC:

13.36

LPLA:

26.17

Коэффициент PEG

BAC:

5.36

LPLA:

1.10

Коэффициент P/S

BAC:

2.42

LPLA:

1.29

Коэффициент P/B

BAC:

1.51

LPLA:

4.18

Общая выручка (12 мес.)

BAC:

$174.85B

LPLA:

$18.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAC:

$110.47B

LPLA:

$7.58B

EBITDA (12 мес.)

BAC:

$41.74B

LPLA:

$2.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bank of America Corporation

LPL Financial Holdings Inc.

Часто сравнивают с BAC:
BAC с JPMBAC с WFCBAC с SPYBAC с CBAC с GSBAC с SOFIBAC с XLF
Часто сравнивают с LPLA:
LPLA с RJFLPLA с SPYLPLA с KKRLPLA с SCHWLPLA с AXONLPLA с RSGLPLA с ARCC

Доходность на риск

BAC vs. LPLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAC
Ранг доходности на риск BAC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
LPLA
Ранг доходности на риск LPLA: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPLA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPLA: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPLA: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPLA: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPLA: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAC c LPLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of America Corporation (BAC) и LPL Financial Holdings Inc. (LPLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BACLPLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
-0.60

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
-0.65

+2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.92

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

-0.66

+2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

-1.35

+5.56

BAC vs. LPLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAC на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа LPLA равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAC и LPLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAC и LPLA

Максимальная просадка BAC за все время составила -93.10%, что больше максимальной просадки LPLA в -69.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAC и LPLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BACLPLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.10%

-69.32%

-23.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.93%

-33.12%

+15.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.51%

-33.18%

+5.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.64%

-33.18%

-13.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.95%

-60.34%

+11.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-25.63%

+25.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.30%

-13.92%

-14.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.96%

16.17%

-9.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BAC и LPLA

Текущая волатильность для Bank of America Corporation (BAC) составляет 5.49%, в то время как у LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что BAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BACLPLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

9.76%

-4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

27.80%

-11.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

36.17%

-14.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.89%

36.05%

-9.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.68%

38.10%

-7.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAC и LPLA

Дивидендная доходность BAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности LPLA в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAC
Bank of America Corporation		2.72%1.96%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%
LPLA
LPL Financial Holdings Inc.		0.41%0.34%0.37%0.53%0.46%0.62%0.96%1.08%1.64%1.75%2.84%2.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAC и LPLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of America Corporation и LPL Financial Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
30.27B
4.94B
(BAC) Общая выручка
(LPLA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BAC и LPLA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bank of America Corporation и LPL Financial Holdings Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
95.6%
91.5%
Активы портфеля
BAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о валовой прибыли в 28.94B при выручке в 30.27B, что соответствует валовой рентабельности в 95.6%.

LPLA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.52B при выручке в 4.94B, что соответствует валовой рентабельности в 91.5%.

BAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила об операционной прибыли в 10.40B при выручке в 30.27B, что соответствует операционной рентабельности 34.4%.

LPLA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

BAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о чистой прибыли в 8.58B при выручке в 30.27B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.

LPLA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 356.40M при выручке в 4.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.

Часто задаваемые вопросы

BAC and LPLA have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LPLA has higher volatility (9.76%) compared to BAC (5.49%). In terms of maximum drawdown, BAC dropped -93.10% vs LPLA's -69.32%.

BAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAC и LPLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор