PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAC с IWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAC с IWS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BAC (Bank of America Corporation) is a stock, while IWS (iShares Russell Mid-Cap Value ETF) is Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell Midcap Value Index. Over the past 10 years, BAC returned 18.19%/yr vs 10.51%/yr for IWS. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BAC и IWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bank of America Corporation (BAC) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAC показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у IWS с доходностью 16.45%. За последние 10 лет акции BAC превзошли акции IWS по среднегодовой доходности: 18.19% против 10.51% соответственно.

BAC

1 день
2.31%
1 месяц
13.82%
С начала года
3.72%
6 месяцев
3.46%
1 год
29.23%
3 года*
27.43%
5 лет*
8.79%
10 лет*
18.19%

IWS

1 день
1.16%
1 месяц
4.03%
С начала года
16.45%
6 месяцев
15.28%
1 год
27.58%
3 года*
16.65%
5 лет*
8.67%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAC и IWS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAC
Bank of America Corporation		3.72%28.04%33.85%4.83%-23.82%49.61%-11.63%46.19%-15.00%35.69%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		16.45%10.82%12.91%12.52%-12.29%28.10%4.83%26.73%-12.43%13.14%

Correlation

The correlation between BAC and IWS is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2001 г.

0.67

The correlation between BAC and IWS shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.68 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bank of America Corporation

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с BAC:
BAC с JPMBAC с WFCBAC с SPYBAC с CBAC с GSBAC с SOFIBAC с XLF
Часто сравнивают с IWS:
IWS с IWPIWS с IWNIWS с IMCVIWS с IWDIWS с FIMVXIWS с IVVIWS с VBR

Доходность на риск

BAC vs. IWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAC
Ранг доходности на риск BAC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IWS
Ранг доходности на риск IWS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAC c IWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of America Corporation (BAC) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BACIWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.05

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.91

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

3.68

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

13.82

-9.61

BAC vs. IWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAC на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа IWS равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAC и IWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAC и IWS

Максимальная просадка BAC за все время составила -93.10%, что больше максимальной просадки IWS в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAC и IWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BACIWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.10%

-62.40%

-30.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.93%

-7.53%

-10.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.51%

-20.57%

-6.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.64%

-21.23%

-25.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.95%

-43.83%

-5.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

0.00%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.30%

-8.01%

-20.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.96%

2.00%

+4.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BAC и IWS

Bank of America Corporation (BAC) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что BAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BACIWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

4.29%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

9.97%

+6.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

13.53%

+8.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.89%

17.36%

+9.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.68%

19.37%

+11.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAC и IWS

Дивидендная доходность BAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности IWS в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAC
Bank of America Corporation		2.72%1.96%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		1.32%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%

Часто задаваемые вопросы

BAC and IWS have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAC has higher volatility (5.49%) compared to IWS (4.29%). In terms of maximum drawdown, BAC dropped -93.10% vs IWS's -62.40%.

IWS currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAC и IWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор