Сравнение BAC с ENFR
BAC (Bank of America Corporation) is a stock, while ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) is Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. Over the past 10 years, BAC returned 18.19%/yr vs 12.28%/yr for ENFR. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAC и ENFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAC показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 25.97%. За последние 10 лет акции BAC превзошли акции ENFR по среднегодовой доходности: 18.19% против 12.28% соответственно.
BAC
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 13.82%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 29.23%
- 3 года*
- 27.43%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 18.19%
ENFR
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 25.97%
- 6 месяцев
- 26.39%
- 1 год
- 26.50%
- 3 года*
- 28.39%
- 5 лет*
- 19.43%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение доходности по годам BAC и ENFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC Bank of America Corporation | 3.72% | 28.04% | 33.85% | 4.83% | -23.82% | 49.61% | -11.63% | 46.19% | -15.00% | 35.69% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 25.97% | 5.88% | 42.17% | 15.63% | 17.48% | 39.97% | -24.14% | 21.60% | -18.67% | -0.19% |
Correlation
The correlation between BAC and ENFR is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2013 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between BAC and ENFR has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAC vs. ENFR — Ранг доходности на риск
BAC
ENFR
Сравнение BAC c ENFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of America Corporation (BAC) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAC | ENFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 3.08 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 8.18 | -3.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAC и ENFR
Максимальная просадка BAC за все время составила -93.10%, что больше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAC и ENFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAC | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.10% | -68.28% | -24.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.93% | -8.64% | -9.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.51% | -15.58% | -11.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.64% | -20.29% | -26.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.95% | -62.64% | +13.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -3.91% | +3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.30% | -15.95% | -12.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.96% | 3.25% | +3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAC и ENFR
Bank of America Corporation (BAC) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) имеют волатильность 5.49% и 5.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAC | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 5.63% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | 11.48% | +5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 14.66% | +6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.89% | 19.30% | +7.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.68% | 24.67% | +6.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAC и ENFR
Дивидендная доходность BAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности ENFR в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC Bank of America Corporation | 2.72% | 1.96% | 2.28% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 3.98% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
BAC and ENFR have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENFR has higher volatility (5.63%) compared to BAC (5.49%). In terms of maximum drawdown, BAC dropped -93.10% vs ENFR's -68.28%.
ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAC и ENFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор