PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAC с BOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAC с BOXX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BAC (Bank of America Corporation) is a stock, while BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Over the past 3 years, BAC returned 31.35%/yr vs 4.70%/yr for BOXX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BAC и BOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bank of America Corporation (BAC) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAC показывает доходность 7.22%, что значительно выше, чем у BOXX с доходностью 1.70%.

BAC

1 день
0.94%
1 месяц
13.20%
С начала года
7.22%
6 месяцев
5.36%
1 год
28.74%
3 года*
31.35%
5 лет*
10.06%
10 лет*
18.82%

BOXX

1 день
-0.02%
1 месяц
0.16%
С начала года
1.70%
6 месяцев
1.82%
1 год
3.98%
3 года*
4.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAC и BOXX

2026 (YTD)2025202420232022
BAC
Bank of America Corporation		7.22%28.04%33.85%4.83%1.81%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		1.70%4.37%5.16%5.04%0.07%

Correlation

The correlation between BAC and BOXX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2022 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bank of America Corporation

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Часто сравнивают с BAC:
BAC с JPMBAC с WFCBAC с SPYBAC с CBAC с GSBAC с SOFIBAC с USB
Часто сравнивают с BOXX:
BOXX с SGOVBOXX с IB01.LBOXX с BILBOXX с TBILBOXX с CSHIBOXX с JAAABOXX с CAOS

Доходность на риск

BAC vs. BOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAC
Ранг доходности на риск BAC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAC c BOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of America Corporation (BAC) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BACBOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
12.43

-11.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
35.10

-33.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

8.71

-7.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

58.08

-56.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.14

496.82

-492.68

BAC vs. BOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAC на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа BOXX равного 12.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAC и BOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAC и BOXX

Максимальная просадка BAC за все время составила -93.10%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAC и BOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BACBOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.10%

-0.12%

-92.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.93%

-0.07%

-17.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.51%

-0.12%

-27.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.28%

-0.00%

-28.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.96%

0.01%

+6.95%

Волатильность

Сравнение волатильности BAC и BOXX

Bank of America Corporation (BAC) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что BAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BACBOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

0.12%

+5.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.72%

0.26%

+16.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.67%

0.32%

+21.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.81%

0.37%

+26.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.60%

0.37%

+30.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAC и BOXX

Дивидендная доходность BAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAC
Bank of America Corporation		2.63%1.96%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BAC and BOXX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAC has higher volatility (5.86%) compared to BOXX (0.12%). In terms of maximum drawdown, BAC dropped -93.10% vs BOXX's -0.12%.

BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.43 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAC и BOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор