Сравнение BABX с WTIU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).
BABX и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BABX - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BABX и WTIU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BABX и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -33.49% | 123.85% | 1.23% | -48.12% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 113.23% | -17.13% | -29.63% | -28.42% |
Доходность по периодам
С начала года, BABX показывает доходность -33.49%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.
BABX
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -26.47%
- С начала года
- -33.49%
- 6 месяцев
- -59.75%
- 1 год
- -33.25%
- 3 года*
- -6.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- -11.84%
- 1 месяц
- 17.12%
- С начала года
- 113.23%
- 6 месяцев
- 89.84%
- 1 год
- 46.84%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BABX и WTIU
BABX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.
Доходность на риск
BABX vs. WTIU — Ранг доходности на риск
BABX
WTIU
Сравнение BABX c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BABX | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 0.58 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 1.22 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.18 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 0.92 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 1.71 | -2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABX | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 0.58 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | -0.05 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между BABX и WTIU составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABX и WTIU
Ни BABX, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BABX и WTIU
Максимальная просадка BABX за все время составила -70.62%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и WTIU.
Загрузка...
Показатели просадок
| BABX | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.62% | -75.73% | +5.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.43% | -53.11% | -10.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.46% | -24.42% | -38.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.58% | -39.49% | -5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.71% | 28.53% | +3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABX и WTIU
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) имеет более высокую волатильность в 23.82% по сравнению с MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) с волатильностью 22.50%. Это указывает на то, что BABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BABX | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.82% | 22.50% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.91% | 46.56% | +12.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.21% | 81.69% | +10.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.93% | 69.54% | +13.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.93% | 69.54% | +13.39% |