Сравнение BABX с SPUU
BABX (GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds. BABX is actively managed, while SPUU is passively managed. Over the past 3 years, BABX returned -0.87%/yr vs 36.03%/yr for SPUU. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BABX charges 1.15%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности BABX и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABX показывает доходность -33.16%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 23.91%.
BABX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 67.52%
- 6 месяцев
- -41.27%
- С начала года
- -33.16%
- 1 год
- -6.84%
- 3 года*
- -0.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -2.72%
SPUU
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 4.55%
- 6 месяцев
- 22.96%
- С начала года
- 23.91%
- 1 год
- 43.76%
- 3 года*
- 36.03%
- 5 лет*
- 18.72%
- 10 лет*
- 24.23%
- Всё время*
- 21.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.85M | $18.23M | $21.20M | |
| $5.27M | $4.83M | $4.60M |
Сравнение доходности по годам BABX и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -33.16% | 123.85% | 1.23% | -33.89% | -9.68% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 23.91% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -7.68% |
Correlation
The correlation between BABX and SPUU is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г. | 0.35 |
Сравнение распределения секторов BABX и SPUU
Секторы
BABX
SPUU
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
BABX
SPUU
Сырьевые материалы
BABX
-
SPUU
Коммуникационные услуги
BABX
-
SPUU
Потребительский защитный сектор
BABX
-
SPUU
Энергетика
BABX
-
SPUU
Финансовые услуги
BABX
-
SPUU
Здравоохранение
BABX
-
SPUU
Промышленность
BABX
-
SPUU
Недвижимость
BABX
-
SPUU
Технологии
BABX
-
SPUU
Коммунальные услуги
BABX
-
SPUU
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABX vs. SPUU — Ранг доходности на риск
BABX
SPUU
Сравнение BABX c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABX | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.29 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.42 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 9.75 | -9.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABX и SPUU
Максимальная просадка BABX за все время составила -78.83%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABX | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.83% | -59.35% | -19.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.83% | -18.19% | -60.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.83% | -35.18% | -43.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.27% | -0.36% | -61.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.43% | -9.43% | -37.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.40% | 4.50% | +41.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABX и SPUU
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) имеет более высокую волатильность в 27.60% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что BABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABX | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.60% | 8.12% | +19.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.27% | 20.70% | +37.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.32% | 25.84% | +64.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.37% | 33.76% | +49.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.37% | 35.81% | +47.56% |
Сравнение комиссий BABX и SPUU
BABX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABX и SPUU
BABX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 1.27% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
BABX and SPUU have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABX has higher volatility (27.60%) compared to SPUU (8.12%). In terms of maximum drawdown, BABX dropped -78.83% vs SPUU's -59.35%.
On 3-year performance, SPUU leads with 36.03% vs -0.87% for BABX. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 8.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPUU has performed better with a 36.03% return vs -0.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.15% for BABX.
SPUU has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.00% for BABX.
They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.15% for BABX and 0.60% for SPUU.
SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABX и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор