Сравнение BABX с SMST
BABX (GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - BABX is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, BABX returned -20.22% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. BABX charges 1.15%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности BABX и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABX показывает доходность -43.40%, что значительно ниже, чем у SMST с доходностью -31.71%.
BABX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 9.27%
- 6 месяцев
- -57.47%
- С начала года
- -43.40%
- 1 год
- -20.22%
- 3 года*
- -4.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABX и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -43.40% | 123.85% | -0.06% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | -44.36% | -91.71% |
Correlation
The correlation between BABX and SMST is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABX vs. SMST — Ранг доходности на риск
BABX
SMST
Сравнение BABX c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABX | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.31 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 3.04 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 5.82 | -6.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABX и SMST
Максимальная просадка BABX за все время составила -78.83%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABX | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.83% | -99.25% | +20.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.83% | -85.39% | +6.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.05% | -97.32% | +29.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.10% | -90.93% | +44.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.60% | 44.56% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABX и SMST
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) составляет 28.33%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что BABX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABX | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.33% | 55.38% | -27.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.90% | 135.32% | -77.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.18% | 149.40% | -60.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.40% | 167.53% | -84.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.40% | 167.53% | -84.13% |
Сравнение комиссий BABX и SMST
BABX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABX и SMST
Ни BABX, ни SMST не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BABX and SMST have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to BABX (28.33%). In terms of maximum drawdown, BABX dropped -78.83% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -20.22% for BABX. On fees, BABX is cheaper at 1.15% per year. On volatility, BABX has been the lower-risk option at 28.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -20.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BABX is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
BABX and SMST have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BABX is categorized as Leveraged Equities, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Defiance. Their fees differ too: 1.15% for BABX and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABX и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор