Сравнение BABX с MSFL
BABX (GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF) and MSFL (GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, BABX returned -6.84% vs -27.73% for MSFL. Their 0.16 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 1.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BABX и MSFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABX показывает доходность -33.16%, что значительно ниже, чем у MSFL с доходностью -10.95%.
BABX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 67.52%
- 6 месяцев
- -41.27%
- С начала года
- -33.16%
- 1 год
- -6.84%
- 3 года*
- -0.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -2.72%
MSFL
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- 53.42%
- 6 месяцев
- 24.41%
- С начала года
- -10.95%
- 1 год
- -27.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.85M | $18.23M | $21.20M | |
| $45.44M | $34.15M | $35.32M |
Сравнение доходности по годам BABX и MSFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -33.16% | 123.85% | 15.41% |
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | -10.95% | 16.99% | -8.21% |
Correlation
The correlation between BABX and MSFL is 0.16, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г. | 0.16 |
Сравнение распределения секторов BABX и MSFL
Секторы
BABX
MSFL
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
BABX
MSFL
-
Сырьевые материалы
BABX
-
MSFL
-
Коммуникационные услуги
BABX
-
MSFL
-
Потребительский защитный сектор
BABX
-
MSFL
-
Энергетика
BABX
-
MSFL
-
Финансовые услуги
BABX
-
MSFL
-
Здравоохранение
BABX
-
MSFL
-
Промышленность
BABX
-
MSFL
-
Недвижимость
BABX
-
MSFL
-
Технологии
BABX
-
MSFL
Коммунальные услуги
BABX
-
MSFL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABX vs. MSFL — Ранг доходности на риск
BABX
MSFL
Сравнение BABX c MSFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABX | MSFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.96 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | -0.45 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | -0.74 | +0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABX и MSFL
Максимальная просадка BABX за все время составила -78.83%, что больше максимальной просадки MSFL в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и MSFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABX | MSFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.83% | -62.08% | -16.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.83% | -62.08% | -16.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.27% | -30.61% | -31.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.43% | -23.71% | -22.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.40% | 37.35% | +9.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABX и MSFL
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) составляет 27.60%, в то время как у GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) волатильность равна 30.74%. Это указывает на то, что BABX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABX | MSFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.60% | 30.74% | -3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.27% | 51.82% | +6.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.32% | 63.39% | +26.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.37% | 54.61% | +28.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.37% | 54.61% | +28.76% |
Сравнение комиссий BABX и MSFL
И BABX, и MSFL имеют комиссию равную 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABX и MSFL
Ни BABX, ни MSFL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BABX and MSFL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFL has higher volatility (30.74%) compared to BABX (27.60%). In terms of maximum drawdown, BABX dropped -78.83% vs MSFL's -62.08%.
On 1-year performance, BABX leads with -6.84% vs -27.73% for MSFL. Both ETFs have the same 1.15% expense ratio. On volatility, BABX has been the lower-risk option at 27.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BABX has performed better with a -6.84% return vs -27.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BABX and MSFL have the same expense ratio: 1.15% per year.
BABX and MSFL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BABX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABX и MSFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор