PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BABX с KBAB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BABX с KBAB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB).

BABX и KBAB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BABX - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. KBAB - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BABX и KBAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BABX и KBAB

2026 (YTD)2025
BABX
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF		-33.49%-6.97%
KBAB
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF		-33.73%-7.77%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BABX показывает доходность -33.49%, а KBAB немного ниже – -33.73%.

BABX

1 день
-2.88%
1 месяц
-26.47%
С начала года
-33.49%
6 месяцев
-59.75%
1 год
-33.25%
3 года*
-6.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

KBAB

1 день
-2.64%
1 месяц
-26.37%
С начала года
-33.73%
6 месяцев
-59.98%
1 год
-34.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF

KraneShares 2x Long BABA Daily ETF

Часто сравнивают с BABX:
BABX с BABABABX с BABOBABX с TSLRBABX с SHNYBABX с VOOBABX с AMZNBABX с MSTX
Часто сравнивают с KBAB:
KBAB с TSMXKBAB с KOIDKBAB с KSPYKBAB с TCHIKBAB с KEUAKBAB с KBUFKBAB с KPRO

Сравнение комиссий BABX и KBAB

BABX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии KBAB в 1.00%.

BABX
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF
KBAB
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF

Доходность на риск

BABX vs. KBAB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BABX
Ранг доходности на риск BABX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABX: 44
Ранг коэф-та Мартина
KBAB
Ранг доходности на риск KBAB: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBAB: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBAB: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBAB: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBAB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBAB: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BABX c KBAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BABXKBABDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.36

-0.37

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.03

0.01

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.00

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.52

-0.53

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.03

-1.05

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BABX vs. KBAB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BABX на текущий момент составляет -0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KBAB равному -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BABX и KBAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BABXKBABРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

-0.37

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

-0.41

+0.38

Корреляция

Корреляция между BABX и KBAB составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BABX и KBAB

BABX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 90.37%.

TTM2025
BABX
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF		0.00%0.00%
KBAB
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF		90.37%59.88%

Просадки

Сравнение просадок BABX и KBAB

Максимальная просадка BABX за все время составила -70.62%, что больше максимальной просадки KBAB в -63.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и KBAB.

Загрузка...

Показатели просадок

BABXKBABРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.62%

-63.69%

-6.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.43%

-63.69%

+0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.46%

-62.68%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.58%

-33.99%

-10.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.71%

31.97%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BABX и KBAB

GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) имеют волатильность 23.82% и 23.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BABXKBABРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.82%

23.60%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.91%

59.23%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.21%

92.62%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.93%

91.83%

-8.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.93%

91.83%

-8.90%