Сравнение BABX с IFED
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED).
BABX и IFED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BABX - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BABX и IFED
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BABX и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -33.49% | 123.85% | 1.23% | -33.89% | -7.32% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -10.58% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -4.47% |
Доходность по периодам
С начала года, BABX показывает доходность -33.49%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -10.58%.
BABX
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -26.47%
- С начала года
- -33.49%
- 6 месяцев
- -59.75%
- 1 год
- -33.25%
- 3 года*
- -6.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFED
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -10.58%
- 6 месяцев
- -10.82%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BABX и IFED
BABX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Доходность на риск
BABX vs. IFED — Ранг доходности на риск
BABX
IFED
Сравнение BABX c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BABX | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 0.28 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 0.51 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.07 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 0.38 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 1.18 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABX | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 0.28 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.58 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между BABX и IFED составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABX и IFED
Ни BABX, ни IFED не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BABX и IFED
Максимальная просадка BABX за все время составила -70.62%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и IFED.
Загрузка...
Показатели просадок
| BABX | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.62% | -22.36% | -48.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.43% | -14.65% | -48.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.46% | -12.41% | -50.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.58% | -5.71% | -38.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.71% | 4.70% | +27.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABX и IFED
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) имеет более высокую волатильность в 23.82% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что BABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BABX | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.82% | 4.93% | +18.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.91% | 10.82% | +48.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.21% | 18.80% | +73.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.93% | 19.71% | +63.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.93% | 19.71% | +63.22% |