Сравнение BABX с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
BABX и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BABX - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BABX и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BABX и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -33.49% | 123.85% | 14.84% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, BABX показывает доходность -33.49%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
BABX
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -26.47%
- С начала года
- -33.49%
- 6 месяцев
- -59.75%
- 1 год
- -33.25%
- 3 года*
- -6.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BABX и IBIT
BABX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Доходность на риск
BABX vs. IBIT — Ранг доходности на риск
BABX
IBIT
Сравнение BABX c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BABX | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | -0.44 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | -0.37 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.96 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.35 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -0.75 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABX | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | -0.44 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.36 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между BABX и IBIT составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABX и IBIT
Ни BABX, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BABX и IBIT
Максимальная просадка BABX за все время составила -70.62%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BABX | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.62% | -49.36% | -21.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.43% | -49.36% | -14.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.46% | -45.80% | -16.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.58% | -14.18% | -30.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.71% | 23.27% | +8.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABX и IBIT
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) имеет более высокую волатильность в 23.82% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что BABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BABX | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.82% | 12.95% | +10.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.91% | 36.76% | +22.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.21% | 45.40% | +46.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.93% | 51.21% | +31.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.93% | 51.21% | +31.72% |