Сравнение BABX с IBIT
BABX (GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - BABX is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. BABX is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, BABX returned -3.46% vs -38.74% for IBIT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. BABX charges 1.15%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности BABX и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABX показывает доходность -32.66%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
BABX
- 1 день
- -5.49%
- 1 месяц
- -11.33%
- С начала года
- -32.66%
- 6 месяцев
- -42.73%
- 1 год
- -3.46%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABX и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -32.66% | 123.85% | 14.84% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between BABX and IBIT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABX vs. IBIT — Ранг доходности на риск
BABX
IBIT
Сравнение BABX c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BABX | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.86 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.79 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | -1.36 | +1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABX | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | -0.89 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.30 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок BABX и IBIT
Максимальная просадка BABX за все время составила -70.62%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABX | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.62% | -49.36% | -21.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.86% | -49.36% | -15.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.99% | -48.10% | -13.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.24% | -16.02% | -29.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.29% | 28.44% | +7.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABX и IBIT
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) имеет более высокую волатильность в 29.31% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что BABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABX | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.31% | 9.50% | +19.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.74% | 34.44% | +23.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.52% | 43.73% | +43.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.12% | 50.19% | +32.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.12% | 50.19% | +32.93% |
Сравнение комиссий BABX и IBIT
BABX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABX и IBIT
Ни BABX, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BABX and IBIT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABX has higher volatility (29.31%) compared to IBIT (9.50%). In terms of maximum drawdown, BABX dropped -70.62% vs IBIT's -49.36%.
On 1-year performance, BABX leads with -3.46% vs -38.74% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 9.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BABX has performed better with a -3.46% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.15% for BABX.
BABX and IBIT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BABX is categorized as Leveraged Equities, while IBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.15% for BABX and 0.25% for IBIT.
BABX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABX и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор